MMI MARKET SENTIMENT INDEX
8.09K subscribers
796 photos
1 file
313 links
Канал по экономике №1 в России - MMI @russianmacro запускает новые инструменты для анализа финанансовых рынков.
Индексы MMI MSI призваны показать, как меняются рыночные настроения в России и в мире, и помочь Вам с принятием инвестиционных решений.
Download Telegram
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ RISK-OFF НА МИРОВЫХ РЫНКАХ С КОНЦА ЯНВАРЯ

Индекс MMI MSI
, характеризующий уровень риска на глобальных рынках, подскочил сегодня на 10.7%, что стало самым сильным дневным ростом с 27 января.

Триггером, по-видимому, стало новое соглашение ОПЕК+. Мы сегодня в наше чате https://xn--r1a.website/russianmacro2020 писали, что многие инвестбанки расценили его как позитивный сигнал для рынка. Мы тоже считали, что это соглашение снимает риски неконтролируемого роста добычи. Но коллективный разум рынка, рассудил, похоже, иначе.

Главная ошибка ОПЕК, по-видимому, в том, что они не учли сложность момента – многие инвесторы озабочены распространением дельта-штамма, что может привести к падению спроса.

Теперь слово вновь за ФРС)) На след неделе заседание FOMC, и эти товарищи наверняка сделают всё возможное, чтобы стабилизировать рынки.

Рынок США:

S&P500: -1.59%, Nasdaq: -1.06%, UST10 – 1.19%

Биткойн в моменте – 30780

Вероятность повышения ставки через год – 20% (31% накануне), к концу 2022г – 60% (69%)
На фоне самого сильного за последние полгода risk-off на мировых рынках валюты emerging markets проявили чудеса стойкости. Рубль - так вообще красавец! При 7-процентом обвале нефти потерять лишь 0.8% к доллару!

Вот она мощь бюджетного правила и таргетирования инфляции!))
МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ РОССИЙСКИХ РИСКОВ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Если глобальный MMI MSI показал сегодня наиболее сильный рост с января https://xn--r1a.website/mmi_msi/253, то аналогичный индекс для России – MMI MSI RUS – продемонстрировал максимальный ежедневный прирост аж с марта прошлого года, когда на рынках царила паника, связанная с локдаунами.
Главная причина такого движения – нефть, рухнувшая на 7%.
В то же время рубль и рынок ОФЗ сегодня, можно сказать, устояли – снижение на фоне столь масштабного risk-off в мире было совсем незначительным. Да и в акциях снижение сегодня было далеко не драматичное (-2.04% по индексу Мосбиржи).
========
Хотя мы и написали выше, что ждём на следующей неделе поддержки от ФРС, но что-то призадумались… А какая может быть поддержка, если ставки и так на нулях, а объём выкупа активов $120 млдр в месяц. Не увеличат же они объёмы QE в случае развития коррекции на мировых рынках?...
Банковский сектор - наиболее чувствительный к финансовым потрясениям. В ближайшие дни за ним стоит следить повнимательней.
Сегодняшние торги в Европе и США нельзя назвать катастрофой, но падение на 2-4%, всё-таки, ощутимое.
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РИСК-АППЕТИТА ПОСЛЕ РАСПРОДАЖИ НАКАНУНЕ ВЫГЛЯДИТ УМЕРЕННЫМ

Фондовый рынок США совершил сегодня уверенный отскок после вчерашней распродажи. Однако снижение риск-индикаторов было весьма умеренным. Биткойн тестировал сегодня годовые минимумы. Доходность на длинном конце кривой ОФЗ отскочила весьма умеренно. Весьма сдержанная коррекция наблюдалась и в нефти (Urals - $67.25). Одним словом, складывается впечатление, что большого оптимизма на рынке пока нет, и говорить о том, что вчерашние потрясения остались в прошлом, пока преждевременно.

Рынок США сегодня:

S&P500: +1.52%, Nasdaq: +1.57%, UST10 – 1.22%

Биткойн в моменте – 29880

Вероятность повышения ставки через год – 22% (20% накануне), к концу 2022г – 54% (60% накануне)
РОССИЙСКИЕ РИСКИ – ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Если глобальный MMI MSI показал сегодня хоть и сдержанное, но снижение риска на мировых рынках https://xn--r1a.website/mmi_msi/257, то аналогичный индекс для России – MMI MSI RUS – практически не изменился. Говорить о возвращении аппетита к российскому риску пока преждевременно.
ЖАДНОСТЬ ПОБЕДИЛА СТРАХ

После сегодняшнего движения на мировых рынках, по-видимому, уже можно уверенно сказать, что разворота не получилась. Падение рынков, произошедшее в начале недели, вновь оказалось выкупленным, риск-индикаторы вернулись в прежний диапазон, и на рынках снова царит оптимизм. Скорее всего, он сохранится до заседания FOMC 28 июля, а, возможно, после него ещё больше усилится. ФРС предупредил рынки, что на этом заседании будет обсуждаться план сворачивания QE, но вряд ли мы сейчас узнаем какие-то подробности этого плана. Ситуация с дельта-штаммом может заставить ФРС сохранять осторожность.

Рынок США сегодня:

S&P500: +0.82%, Nasdaq: +0.92%, UST10 – 1.29%

Биткойн в моменте – 31760

Вероятность повышения ставки через год – 26% (22% накануне), к концу 2022г – 62% (54% накануне)
РОССИЙСКИЕ РИСКИ ВНОВЬ УВЕРЕННО СНИЖАЮТСЯ

Если накануне индекс MMI MSI RUS демонстрировал очень осторожное отношение к российским активам, то сегодня мы увидели уже полноценную покупку российского риска. Важную роль в этом сыграл 4-процентный отскок в нефти.
СНИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИОСТАНОВИЛОСЬ

Сегодня был неплохой день на мировых финансовых рынках. Однако индекс MMI MSI показывает, что снижение уровня риска на глобальных финансовых рынках приостановилось. Стоит обратить внимание на один важный момент – США вновь вышли на первое место в мире https://xn--r1a.website/russianmacro/11751 по ежедневному количеству заболевающих Covid. История с дельта-штаммом, как нам кажется, ещё далека от завершения и может преподнести массу сюрпризов. Основное, что мы должны понять в ближайшие месяцы – будет ли поставлена под сомнение эффективность вакцин. Если да, то рынкам не поздоровится…

Рынок США сегодня:

S&P500: +0.20%, Nasdaq: +0.36%, UST10 – 1.28%

Биткойн в моменте – 32270

Вероятность повышения ставки через год – 22% (26% накануне), к концу 2022г – 54% (62% накануне)
РОССИЙСКИЕ РИСКИ ВЕРНУЛИСЬ НА УРОВЕНЬ, С КОТОРОГО РЕЗКО ПОДСКОЧИЛИ В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ

Российские риски уверенно продолжают снижаться на фоне восстановления цен на нефть. Особенно впечатляющим в последние пару дней выглядит мини-ралли в ОФЗ…
На графике – индекс госооблигаций (ОФЗ) – RGBI. За последние 3 торговых сессии он подскочил на 0.83% - для ОФЗ это хороший рост.

Сегодня рынок ждёт повышения ставки от Банка России, которое, скорее всего, составит не менее 75-100 бп. В последние дни ожидания качнулись в сторону +100 бп. На этом фоне мы видим мини-ралли в ОФЗ. Доходности на длинном конце кривой спикировали за пару дней на 20 бп вниз в район 7.07-7.14% годовых. Можно было бы объяснять это динамикой UST, но мы видели, что доходности UST после провала в начале недели резко отскочили вверх.

Мы связываем такое движение именно с усилившимися ожиданиями резкого повышения ставки Банком России. Для длинных ОФЗ это скорее позитивная новость, т.к. усиливает уверенность рынка в быстром возвращении инфляции к цели.
РОСТ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ, НАБЛЮДАВШИЙСЯ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, ПОЛНОСТЬЮ ОТЫГРАН. НА РЫНКАХ ВНОВЬ ЦАРИТ ОПТИМИЗМ

Снижение рисков на глобальных финансовых рынках в пятницу продолжилось. Индекс MMI MSI вернулся в прежний диапазон – 18-22 пункта, где он находился с середины марта. Наблюдается снижение всех риск-индикаторов – вновь сокращаются HighYield-спрэды, падает Vix, ослабевают safe-haven валюты, на исторических минимумах спрэды денежного рынка.

Рынок США в пятницу:

S&P500: +1.01%, Nasdaq: +1.04%, UST10 – 1.28%

Биткойн в моменте – 34440

Вероятность повышения ставки через год – 19% (22% накануне), к концу 2022г – 55% (54% накануне)

Инвесторы не боятся ни новой волны Сovid в США, ни высоких инфляционных рисков. Про последние мы сегодня расскажем подробнее. Мы подготовили для Вас очень важный рисёч, раскрывающий, что же на самом деле произошло с мировой инфляцией в последние месяцы. Об этом читайте далее в нашем канале
РОССИЙСКИЕ РЫНКИ ПОЗИТИВНО ВОСПРИНЯЛИ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ БАНКОМ РОССИИ

Российские риски в пятницу продолжили снижаться. Резкое повышение ставки (на 100 бп) Банком России не стало большим сюрпризом для инвесторов и в целом не оказало большого влияния на ход торгов на российских площадках.

Ранее мы отмечали, что решительность нашего ЦБ в борьбе с инфляцией должна создать хорошую поддержку рублю. Мы продолжает позитивно смотреть на динамику рубля, по-прежнему рассчитывая увидеть курс ниже 70.

Важным моментом является и наметившееся изменение отношения иностранных инвесторов к рынку госдолга. Несмотря на санкции, запретившие участвовать иностранцам в первичных размещениях, их интерес к вторичному рынку возрос в июне https://xn--r1a.website/russianmacro/11777 и продолжает увеличиваться в июле
Российские ОФЗ отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ на 100 бп умеренным ростом доходностей в коротком конце кривой и снижением доходности в длинном.

Практически целиком кривая доходности ОФЗ находится сейчас в диапазоне 6.6-7% годовых. Именно этот диапазон рынок рассматривать как пик для ключевой ставки, который будет пройден в ближайшие 12-18 месяцев, а далее начнется снижение ставки и возвращение её в нейтральный диапазон 5-6%.
«Хотите знать, как председатель ФРС сообщает, будет ли инфляция ухудшаться? Забудьте все эти правительственные цифры и последний ропот со стороны торговцев облигациями. Просто посмотрите, не нужно ли производителям больше времени на доставку товаров».
Wall Street Journal, 6.04.1996

PMI Suppliers’ Delivery Times – одна их компонент индекса PMI Mfg. В своё время Алан Гринспен рассматривал его, как главный индикатор для краткосрочного прогноза инфляции.

Снижение этого индекса (здесь он по обратной оси) означает, что большинство поставщиков сообщают об удлинении сроков поставок. Такое происходит, когда спрос в экономике превышает возможности предложения. В таких условиях поставщики склонны увеличивать цены, что в итоге и выливается в «инфляцию издержек». Если индекс растет, то цены уже начинают диктовать не продавцы, а покупатели.

Этот график показывает, что такого дисбаланса спроса и предложения, в США ещё не было. Как ситуация выглядит в других странах, читайте далее
ВЕЗДЕ ИНДЕКС PMI SUPPLIERS’ DELIVERY TIMES НАХОДИТСЯ НИЖЕ 50 ПУНКТОВ.

Это говорит о том, что жесткий дисбаланс спроса и предложения носит глобальный характер. Особенно сильно напряжение в развитых странах – США и Европе. Это может объясняться тем, что именно развитые страны в большей степени интегрированы в мировые цепочки поставок.

Какие отрасли в наибольшей степени подвержены проблемам поставок, читайте далее
На этой диаграмме показано, в каких отраслях в мире наблюдается наибольший дисбаланс спроса и предложения. Самоё жёсткое напряжение мы видим у производителей технологического оборудования, а также у производителей машин и оборудования. Далее следуют производители промышленных товаров. У производителей продовольствия ситуация с поставками лучше, но дисбаланс спроса и предложения присутствует и у них.

На всех приведенных выше графиках последней точкой являлся июнь. А что происходит с поставками в июле? Об этом читайте далее
АБСОЛЮТНО КАТАСТРОФИЧНАЯ СИТУАЦИЯ С ПОСТАВКАМИ В США И ЕВРОЗОНЕ. И ОНА ПРОДОЛЖАЕТ УХУДШАТЬСЯ

В пятницу вышли предварительные данные по индексам PMI по США и Еврозоне за июль https://xn--r1a.website/russianmacro/11771. Ниже цитаты из отчетов PMI по поставкам.

США: Между тем, сроки выполнения заказов заметно увеличились и стали вторыми по величине за всю историю наблюдений. Нарушение цепочки поставок снова нашло отражение в усилиях по увеличению закупочной активности и созданию страховых запасов. Повышенный спрос на сырье во всем мире и нехватка материалов привели к самому быстрому росту затрат за всю историю наблюдений.

Еврозона: Сроки поставки – ключевой барометр задержек в цепочке поставок – продолжали увеличиваться одним из самых высоких темпов, когда-либо зафиксированных в исследовании, что сыграло ключевую роль в повышении затрат на вводимые ресурсы.

============
Печально, но похоже, что инфляционное давление с этой стороны продолжает увеличиваться…
ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ СПОСОБСТВУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАДУВАНИЮ ПУЗЫРЕЙ

На рынках сохраняются позитивные настроения, хотя индекс MMI MSI и не показал сегодня дальнейшего снижения рисков.

Наиболее яркие движения – это полёт биткойна выше 40К (исключительно на СЛУХАХ о готовности Амазон принимать его как средство платежа). Нам наиболее интересна не эта история (казино – оно и есть казино), а пришедшие в движение промышленные металлы – никель на годовых хаях и медь, подскочившая более чем на 3%. Казалось, что многие commodities в мае прошли свои пики. Но, глядя на металлы, становится понятно, что праздновать завершение «бычьего» рынка ещё рано. Глобальные дисбалансы способствуют дальнейшему надуванию пузырей, которые могут появиться в самых неожиданных местах.

Рынок США сегодня:

S&P500: +0.24%, Nasdaq: +0.03%, UST10 – 1.29%

Биткойн в моменте – 38400

Вероятность повышения ставки через год – 24% (19% накануне), к концу 2022г – 57.5% (55%)
ПОКА ВСЁ СКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ РУБЛЯ

Индекс MMI MSI RUS, являющийся композицией риск-индикаторов на Россию, зафиксировал сегодня дальнейшее снижение российских рисков, правда, очень незначительное.

Главные драйверы для России – это позитивный внешний фон, продолжающийся рост цен на нефть, а также повышение ключевой ставки Банком России, увеличившее привлекательность рублевых активов на фоне экстремально-мягкой ДКП в развитых странах. Неудивительно, что доллар/рубль вновь взял курс на юг. Мы ожидаем, что это движение будет продолжено.
НАСТРОЕНИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ УХУДШИЛИСЬ НА ФОНЕ ОБВАЛА КИТАЙСКОГО РЫНКА

Рыночный сентимент сегодня вновь качнулся в сторону ухода от рисков. Индекс MMI MSI, являющийся композицией глобальных риск-индикаторов, подскочил сегодня на 5.7%.

Один из ключевых факторов, влияющих на рыночные настроения – Китай (о чем следующий пост).

В среду ждём результатов заседания FOMC. На этом заседании будет обсуждаться программа сворачивания QE. Но объявлений о параметрах сворачивания стимулов не ожидается. Скорее всего будут расплывчатые намеки на возможные сроки и в целом более жесткая риторика. Мы не думаем, что результаты FOMC окажут сильное влияние на рынки. Более детальную информация по сворачиванию QE мы ждём в августе из Джексон-Холла и по итогам следующего заседания FOMC 22 сентября.

Рынок США сегодня:

S&P500: -0.47%, Nasdaq: -1.21%, UST10 – 1.24%

Биткойн в моменте – 38030

Вероятность повышения ставки через год – 18% (24% накануне), к концу 2022г – 52% (57.5% накануне)