Хотел сделать несколько записей об экономике насилия. Эта тема важна для институциональной экономической теории, но она редко получает заслуженное внимание в стандартных курсах (а потом студенты удивляются, видя слово «насилие» в названии книги Норта). Начнём с достаточно простого вопроса: почему не может быть рынка без государства? Точнее, почему такой рынок не просуществует долго? Попробуем поразмышлять, хотя для этого нам придётся углубиться в область социальной философии. Признаюсь: эта тема меня интересовала со студенческих лет. Анархо-капиталистическая и либертарианская литература всегда составляет своего рода «скрытую традицию» на экономических факультетах - многим в раннем возрасте попадает в руки Беккер, Фридман или Хайек. Универсальность экономического анализа, его аналитическая красота в сочетании с тем фактом, что в простых моделях рыночный исход почти всегда оптимален, приводят к тому, что студент, размышляющий о социально-философских вопросах, неизбежно приходит к чему-то вроде фридмановского минархизма (и так дальше и живёт до старости). Казалось бы, остаётся один шаг до полного отказа от идеи государства. Почему не стоит делать этот шаг?

Основное противоречие во взглядах сторонников рынка без государства можно сформулировать с помощью сравнения двух ситуаций. Предположим, что на каком-то рынке образовалась монополия. Монополия приводит к потерям эффективности: она продаёт слишком мало по слишком высокой цене, так что некоторые сделки, которые эффективно было бы заключить (ценность товара для покупателя выше издержек для производителя), не заключаются. Возражают: государственное лекарство окажется хуже болезни. Государства вообще любят сами создавать монополии, так как их проще облагать налогом - и есть излишек, который можно отнять. Если же на свободном рынке монополия появилась сама по себе, она сама по себе и исчезнет: большие прибыли привлекут на рынок новых игроков, и цена понизится. Чем больше прибыли, тем соблазнительнее перспектива войти на рынок для новой фирмы. Основной проблемой оказываются барьеры входа на рынок: пока они невелики, потери от монополии будут, по крайней мере, недолгими. Запомним эту идею.

Существуют товары: насилие и защита от насилия. Товары как товары, экономический анализ к ним вполне приложим. В теории государство обладает монополией на насилие. Это исторически не совсем верно: даже сегодня во многих образованиях, которые мы называем государство, насилие предлагается несколькими агентами. Но, в принципе, жизнь может быть устроена радикально иначе. Утверждение Ротбарда и Хоппе состоит в том, что на рынке со свободным входом было бы множество поставщиков услуг (защиты от) насилия. Проще всего представить рынок насилия как рынок мобильной связи: вы подключаетесь к провайдеру ОАО «Сфорца» и выбираете пакет услуг. Можно выбрать всё, от защиты уровня «звонок 02» до круглосуточной охраны. Если вас обидели, то в зависимости от выбранного пакета вы можете вызвать наряд полиции или забить стрелку. Результаты «разборок» агентств признаются всеми (ведь вы можете звонить с номера одного оператора на номер другого). Монополия хуже для потребителя, чем конкуренция: экономический анализ предсказывает, что люди в такой системе смогут получать услуги лучшего качества и в более широком ассортименте по более низкой цене. При этом защита будет основной целью агентств, а не побочной, как сейчас (основной целью государства остается личная выгода, защита нужна лишь потому, что оседлый бандит максимизирует размер дани на длинном горизонте).

Все уже видят противоречие между вторым и третьим абзацами? Правильный вопрос, который стоит задать: почему на таком прибыльном рынке до сих пор существуют монополии? Эти монополии существуют тысячи лет; они становятся сильнее со временем; стандарты жизни выше в тех странах, где монопольная позиция государства в защите от насилия крепче. Государства, в которых существует множество центров насилия мы называем «провалившимися» (Сомали). Государства изменяют свои границы - и порой это и вправду происходит потому, что жителей спорной территории не устроило качество услуг (защиты от) насилия, а чаще - цена этих услуг (вспомним Бостонское чаепитие). Но не бывает устойчивой описанная выше ситуация со множеством «провайдеров», которую представляет себе, скажем, Ротбард. Иногда возникают организации, которые предоставляют альтернативные услуги - это мафия. Государства уничтожают мафию: но чем это отличается от ситуации, когда неэффективный предприниматель проигрывает в конкурентной борьбе эффективному? Да, конкурентная борьба ведётся насильственным образом: но такова природа самого рынка насилия. У нас есть две возможности: либо признать, что государство - это естественная монополия, либо - что монополия на насилие устойчива, а анархия - нет. Но о доказательстве неустойчивости анархии я расскажу в следующий раз.

Закон и порядок всегда обходили Сицилию стороной. Короли в Неаполе были слишком заняты борьбой с помещиками, чтобы организовать защиту крестьян от местных бандитов. Надо сказать, что ставленники помещиков на местах - габеллоти - набирались из тех же бандитов. Хотя формально в Королевстве обеих Сицилий существовал парламент, заседавшие в нём помещики не делали ничего, чтобы облегчить жизнь крестьян. Личную свободу крестьяне получили ещё в XIII в., но землю им приходилось арендовать на кабальных условиях. Согласно данным Роберта Аллена, жители Италии могли в конце XIX в. позволить себе продуктовую корзину, лишь немногим превышающую ту, которая необходима для выживания (жители Англии могли позволить себе 6 таких корзин). Основными занятиями были низкопроизводительное сельское хозяйство и добыча серы.

Промышленная добыча серы началась в Сицилии ещё в XVII в., но лишь в XIX в. она приобрела глобальный масштаб. Сера использовалась для спичек и пороха - даже этого бы хватило - но в 1839 г. американец Чарльз Гудиер придумал смешивать с серой каучук, чтобы получать резину. Набирающая обороты химическая промышленность Британии и Германии требовала серы в невиданных количествах. На протяжении всего XIX в. именно Сицилия поставляла 4/5 добывавшейся в мире серы. Сера добывалась в шахтах в крайне тяжелых условиях: узкие проходы, высокая влажность, жара 45 °C, 12-часовой рабочий день. Активно использовался детский труд: на шахты продавали детей от 6 лет, где они на положении полурабов работали до совершеннолетия - конечно, если доживали до него. Трудовое законодательство появилось лишь в самом конце XIX в. - все проблемы на шахтах решались теми же габеллоти. Именно на шахтах возникла первая задокументированная мафия - Братство Фавара, громкий процесс над членами которого прошёл в Сицилии в 1883 году. Но нет ли между природными ресурсами и мафией более фундаментальной связи?

Вопросом о том, как связаны добыча серы и сицилийская мафия, задались экономисты Паоло Буонанно, Рубен Дуранте, Джованни Прароло и Паоло Ванен, чья статья была опубликована в «The Economic Journal» в 2015 году. Они предположили, что в условиях слабых институтов открытие природных ресурсов приводит к коррупции, насилию и борьбе за ренту. История Сицилии служит почти идеальным экспериментом - вплоть до начала XIX в. спрос на серу был невелик. Помимо количества шахт в границах коммуны (основная объясняющая переменная) Буонанно с соавторами учитывают множество других факторов: неровность и плодородность почв, доступность дорог, фрагментацию земельных участков, плотность населения и близость к большому городу. Данные об активности мафии в 285 сицилийских коммунах собрал в конце XIX в. бывший полицейский Антонио Кутрера. Многие учёные ссылались на Кутреру: например, его данные анализировал в своей знаменитой книге о сицилийской мафии Диего Гамбетта.

Буонанно с соавторами обнаружили, что одно стандартное отклонение в наделенности серой (+7 шахт) увеличивает присутствие мафии в коммуне с «низкого» до «среднего» по классификации Кутреры. Эти результаты устойчивы к удалению экстремальных наблюдений, фиксированным эффектам провинций и учёту пространственной структуры данных. Поскольку серные залежи сконцентрированы в коммунах, которые находятся рядом друг с другом, авторы используют идею, предложенную Дароном Асемоглу: изучать коммуны, находящиеся по соседству - они находятся в одних и тех же провинциях, у них общая институциональная среда, но у одного из соседей есть серные шахты, а у другого - нет. Однажды появившись, мафия остаётся навсегда - даже после того, как добыча серы утратила своё экономическое значение. В начале XXI в. мафия была намного крепче в тех же коммунах, где она была крепче в конце XIX века: экономисты называют это эффектом колеи или институциональной устойчивостью. Интересно, что преступлений, не связанных с мафией, в этих коммунах сегодня меньше.

Мафия похожа на коррупцию - она решает проблемы, но большую часть проблем сама же и создаёт. На рынке защиты от насилия мафия предоставляет услуги защиты от самой себя - экономисту нетрудно вывести кривую «предложения, от которого трудно отказаться». Но устойчивость институтов указывает нам на то, что краткосрочные потери от хищнической деятельности мафии - не главное. Как альтернативный источник насилия, мафия препятствует консолидации того, что Дуглас Норт назвал «порядком открытого доступа», для которого необходимы долгосрочные безличные организации, комплектующиеся по меритократическому принципу - прямая противоположность мафии. Наличие легкодоступных ресурсов в условиях слабых институтов поэтому лишь усугубляет проблему.

Такими серные шахты в 1953 г. изобразил итальянский художник Ренато Гуттузо - как положено, коммунист и член партизанского сопротивления.

Профессор Лондонского университета Уильям Дэвис написал библиографию ключевых работ о неолиберализме с короткими комментариями. Поскольку многими термин используется как ругательство, историки неолиберализма часто вообще устраняются от его определения и подчёркивают текучесть неолиберализма, его способность означать разное в разные моменты времени. Дэвис отмечает, что четыре общих черты характерны для всех определений неолиберализма:

(1) Викторианский либерализм послужил для неолиберализма скорее источником вдохновения, чем моделью. Неолиберализм представляет собой изобретательную, конструктивную, модернизирующую силу, нацеленную на создание новой социальной и политической модели, а не на сохранение старой. Неолиберализм не является консервативным или ностальгическим проектом.
(2) Неолиберальная политика нацелена на институты и виды деятельности, лежащие вне рынка - университеты, домохозяйства, государственные органы, профсоюзы: они переводятся на рыночные рельсы через приватизацию, перестраиваются на рыночных принципах или попросту сворачиваются.
(3) Государство при этом должно предпринимать активные действия и не может полагаться исключительно на «рыночные силы». Именно в этом состоит ключевое отличие неолиберализма от викторианского либерализма. Неолиберальные государства должны производить и воспроизводить институты и правила поведения, которые бы соотносились с определённым этическим и политическим видением общества.
(4) Основой этого видения является идея конкурентной деятельности, то есть производство неравенства. В неолиберализме конкуренция и неравенство ценятся и как несоциалистические принципы для общества в целом, и как средства для получения стоимости и научного знания.

Пункт (3) интереснее всего: со времён Адама Смита экономистами рынок часто воспринимается как естественное состояние (связанное со «склонностью к торговле, к обмену одного предмета на другой») - но на самом деле рынки нужно создавать и поддерживать. Там, где рынков нет, работают альтернативные режимы обмена, для своих условий нередко более эффективные. Создание рынка может не просто снизить эффективность - оно может вытеснить альтруистические стимулы, лежащие в основе многих видов человеческой деятельности: об этом написана замечательная книга Сэмюеля Боулза «Моральная экономика», которая в этом году вышла в моём переводе. Очень многие книги из списка Дэвиса тоже переведены на русский (Бёргин, Крауч, Поланьи, Стедман-Джоунз, Фуко, Харви): https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/

Сегодня я расскажу вам про самую лучшую книгу по экономике, о существовании которой вы не подозревали.

Как минимум раз в месяц кто-нибудь пишет мне с вопросом о том, #ЧтоПочитать по экономике человеку, который о ней ничего не знает. По экономике написано много популярных книг, но многие из них страдают от классической проблемы отбора: экономисты редко пишут популярные книги, а когда пишут, то это обычно книги по мотивам их научных работ. Хорошо? Как сказать. Если ты настолько успешен, что тебе предложили написать популярную книгу, весьма вероятно, что ты пишешь про что-то необычное. Классический пример - «Фрикономика» Левитта и Дабнера - её прочитали все и теперь мне приходится объяснять, почему меня не интересует жульничество среди борцов сумо или школьных учителей.

За Левиттом последовал вал похожих книг, в которых экономисты выставляются эдакими гуру, которые видят мир «не так, как все» («Экономист под прикрытием» Тима Харфорда или «Экономист на диване» Стивена Ландсбурга). Большая часть мудрости этих книг можно суммировать фразой «люди реагируют на стимулы». Отношение самодовольства к оригинальности идей в подобных книгах, как правило, стремится к бесконечности. Большинство этих книг посвящено микроэкономике - области экономики, изучающей принятие решений отдельными агентами.

Моя работа связана с макроэкономикой, где изучается поведение совокупных агентов - всех фирм или всех домохозяйств в экономике. До недавнего времени хороших книг, объясняющих, что такое современная макроэкономика, не было вообще. Хуже того, после финансового кризиса 2008 года оживился жанр критики макроэкономики, где на одного разумного приходился десяток ленивых критиков. Получалась игра в одни ворота: люди читали про страшных макроэкономистов, которые кругом неправы, но голоса самих этих макроэкономистов слышно не было. Положение изменилось в 2014 г., когда директор исследовательского департамента Федерального резервного банка Ричмонда Картик Атрейя написал книгу «Большие идеи в макроэкономике: Нетехническое введение». Книга - первая честная попытка рассказать, чем занимаются макроэкономисты в исследовательских университетах и центральных банках. Атрейя хотел написать простую книгу, которую смогли бы читать студенты или пишущие об экономике журналисты - здесь не совсем получилось, текст очень плотный, насыщенный идеями.

Атрейя рассказывает, что на глубинном уровне между микроэкономикой и макроэкономикой нет различий: везде люди реагируют на стимулы, и результат их реакций должен формировать равновесие. В первой половине книги рассматриваются понятие вальрасианского равновесия (в моделях Эрроу-Дебре-Маккензи и Раднера) и фундаментальные теоремы благосостояния, которые служат краеугольным камнем для всей экономической науки.

Интереснее всего вторая часть книги, где Атрейя защищает наиболее критикуемые составляющие современной макроэкономики - рациональные ожидания, агрегирование, равновесный анализ и использование математики. Атрейя без уравнений рассказывает об основных моделях, используемых макроэкономистами - неоклассического роста, поиска, неполных рынков и перекрывающихся поколений - больше о таком вы нигде не прочитаете. Книга завершается рассказом о финансовом кризисе: пузырях на рынке активов, проблеме «слишком больших, чтобы рухнуть» и проблеме морального риска в банковской отрасли.

Как водится, книгу в штыки встретили профессиональные критики современного макро. Пол Кругман заявил, что в книге нет ничего, что ему было бы интересно. Но на переднем крае науки находятся не Кругманы, а Атрейи - и ими же укомплектованы мировые центральные банки. «Большие идеи в макроэкономике» - уникальный шанс залезть этим людям в голову и понять, как они думают об экономике.

В новом номере Journal of Economic Perspectives любопытная статья Сэмюеля Боулза, Алана Кирмана и Раджива Сети «Фридрих Хайек и рыночный алгоритм» ( http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.31.3.215 ). Одно из достижений Хайека как экономиста - описание рыночной конкуренции как процедуры открытия рассеянного в обществе знания. Ни чиновник, ни даже суперкомпьютер в Госплане не смогут учесть всего того многообразия локального знания, которое делает нас производительными. Но нам они и не нужны - ценовой механизм сигнализирует нам об избытке или дефиците, приводя к коррекции в сторону равновесия. Но всегда ли цены являются хорошим алгоритмом?

Боулз с соавторами тщательно документируют полученные за последние полвека результаты из экономической теории информации, в которых показывается, что информационная роль цен может приводить к дестабилизации. Вот простой пример - так называемая модель информационных каскадов. Предположим, что цена на пшеницу выросла. Богатые крестьяне ожидают, что завтра пшеница будет ещё дороже, и решают придержать зерно. Сдвиг кривой предложения сегодня влево приводит к ещё большему росту цены! Богатые крестьяне понимают, что поступили правильно, и процесс повторяется. На финансовом рынке подобные информационные каскады могут приводить к высокой волатильности цен активов и кризисам.

Таким образом, последовательный хайекианец должен быть сторонником государственного регулирования - что весьма далеко от взглядов самого Хайека. В самом конце статьи авторы обсуждают идею книги Хайека «Дорога к рабству» о том, что любые ограничения в области экономики приведут к ограничениям в области политических прав и свобод. Перед глазами Хайека стояли примеры СССР и гитлеровской Германии. Идея Хайека принадлежит к классу, который Альберт Хиршман в книге «Риторика реакции» назвал slippery slope argument: ЕСЛИ <допустить вмешательство государства в экономику>, ТО <обязательно скатимся к Госплану>. Конечно, это не так: посмотрите на зарегулированные рынки, скажем, европейской периферии и сравните их политические свободы с политическими свободами в Сингапуре. Связь между экономическими и политическими свободами далеко не так однозначна.

Фридрих фон Хайек (справа) слушает докладчика, Виндзорский замок (резиденция Елизаветы II), 1976 год.

Эмпирическая революция: доля работ с анализом данных растёт во всех отраслях экономики (график из статьи Джошуа Ангриста с соавторами в майском American Economic Review)

В небольшом интервью Ларри Кристиано - профессор экономического факультета Северо-Западного университета и один из крупнейших макроэкономистов современности - рассказывает о своей новой статье, где раскрываются причины Великой рецессии и то, какую роль в ней сыграли финансовые несовершенства и уровень участия в рабочей силе. Кристиано критикует взгляд, согласно которому Великая рецессия была вызвана большим объёмом плохих кредитов, которые выдавали из-за плохих стимулов внутри кредитных организаций. Не то, чтобы такой проблемы не было, но её одной бы не хватило для кризиса такого масштаба. Многие из выданных кредитов до кризиса выглядели вполне неплохо. Проблема в уязвимости к банковским паникам! Другое интересное наблюдение из статьи: фискальный мультипликатор в максимальной точке составлял 1,6 (то есть фискальная политика была очень эффективна), но объём фискального стимулирования был слишком небольшим, чтобы как-то повлиять на экономическую активность.

Интервью: http://en.econreporter.com/en/2017/07/understanding-great-recession-interview-larry-christiano/
Статья Christiano, Eichenbaum, Trabandt, 2015: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/mac.20140104

Как восстанавливалась экономика США на самом деле, и как она бы восстанавливалась, если бы не было «финансового клина» - если бы у фирм сохранился достаточный доступ к оборотному капиталу

Сделаю отдельную рубрику #badeconomics, где буду рассказывать про людей из интернета, которые неправы: продолжаю славное дело борца с мифами экономики и моего учителя Сергея Маратовича Гуриева и сообщества в реддите /r/badeconomics. Далеко за примерами ходить не придётся. На соседнем канале (https://tttttt.me/hobbes_channel/238) рассказывают про то, что после выхода книги Пикетти «Капитал в 21 веке» обнажился кризис позитивизма. Оказывается, «искусственно созданный язык Economics, претендующий на абсолютную научность и основанный на дихотомии факт/ценность, фактически налагает запрет на дискуссию».

Опять запрещают дискуссию! Подумаешь, 6 тысяч цитат в Google Scholar, десятки рецензий от ведущих экономистов, симпозиум в American Economic Review, две коллективные монографии только с начала этого года (одна - за Пикетти, вторая - против). Но и это лишь вершина айсберга: множество выходящих в последние годы работ находятся в диалоге с Пикетти - это работы о том, как доход разделяется между трудом и капиталом и почему, и как это связано со сбережениями и инвестициями.

Ирония ещё в том, что весь проект Пикетти очень позитивистский: Пикетти собирает данные и тестирует на них свою теорию. К теории как раз больше всего вопросов - но не потому, что упоминание неравенства является анафемой для консервативных экономистов, а потому, что теоретически Пикетти идёт в хвосте разворачивающейся в макроэкономике революции гетерогенности: экономисты отказываются от упрощающего предположения о репрезентативном агенте (это когда все домохозяйства в экономике принимают решения, как если бы они были одним большим домохозяйством) в пользу множества разнородных фирм и домохозяйств (сложный и технический обзор лежит тут: https://fguvenendotcom.files.wordpress.com/2014/05/guvenen_survey_richmondfed_2012.pdf).

Конечно, экономисты не любят говорить о ценностях. Они считают, что их наука лучше приспособлена для описания того, что есть на самом деле, а для разговоров о том, как должно быть, есть философия или этика. Но это не значит, что экономисты совсем устраняются от нормативных вопросов: обычно они принимают некоторую версию утилитаризма и затем размышляют, какая политика максимизирует общественное благосостояние.