Financier | Миллион на трейдинге
202 subscribers
184 photos
77 links
Канал крутейшего проекта команды системных трейдеров https://financier.by🤘

📈Актуальная информация из мира финансов, аналитические обзоры, трейдхаки, лайфстайл, интриги и расследования!

✉️По всем вопросам https://tttttt.me/vvolsky
Download Telegram
​​Я точно знаю, почему вы рано или поздно сольетесь. Ч. 2

Продолжаем рассуждать о типичных причинах сливов😭. Первая часть тут.

Короткий стоп
Почему короткий стоп это скорее ошибочное решение? Во-первых, необходимость короткого стопа рождается большим плечами. Во-вторых, “гуру” вам расскажут про математику в духе соотношения “1 к 3”, “достаточности 35% профитных сделок” и “риска на сделку не больше 2%” - но, камон, разве нет вероятности получить 10 стопов подряд? разве ряд стопов не ведет к желанию “отбиваться” (мы же помним, что при просадке 20%, для выхода в ноль, нужно заработать уже 25%) и как результат к тильту? разве нет гарантии, что ваша стратегия потеряла положительное смещение? что делать со сделкой, которая прошла 1 к 2,5 - фиксироваться или рисковать откатом, ведь вам нужно брать не меньше 1 к 3, чтобы математика сходилась?

Думаю многие из вас согласятся, что все эти фейлы более чем реальны. А значит истину нужно искать в другом подходе (или в вине).

Диверсификация
На самом деле в итоге все сводится именно к ней. Попробую угадать - вы же в итоге мечтаете о том, чтобы стать крутым управляющим, сделать хедж-фонд (ох уж эти голубые мечты🥺)? А теперь подумайте, сможете ли вы “продать” инвестору свои плечи и короткие стопы с рваным эквити? Возможно, у вас получится захомутать такого же авантюриста как и вы, привлечь, дай Бог, тыщ 50 и в реальности неизбежно получить головную боль в виде вопросов “дружище, где мои деньги?”. Ни на кого не намекаю, можете погуглить, - потом пойдете работать фитнес-тренером😂.

То, что с большей долей вероятности сможете “продать” серьезному инвестору, это плавное эквити на приличном промежутке времени без сверхприбыли (хотя казалось бы). Так вот плавное эквити, наиболее вероятно, вам даст именно диверсификация. Диверсификация как в разрезе а) торгуемых инструментов, так и б) в разрезе стратегий. Второе без автоматизации вряд ли получится, т.к. гладкое эквити при диверсификации стратегий достигается большим количеством стратегий с положительным смещением. Диверсификация по инструментам под силу и ручному трейдеру. Но для такого подхода важны: объем по каждому отдельному инструменту должен быть мал по отношению к вашему депо (обычно в районе 2%), низкая корреляция активов (насколько это в принципе возможно), малые плечи или их отсутствие, практически отсутствие стопов (понимаю, это тяжело принять), осознание того, что вы делаете на конкретном рынке (почему, как и при каких обстоятельствах вы открываете и закрываете сделки). Чуть позже, на практике вы увидите, что я имею в виду.

Кстати, на тему диверсификации и формирования портфелей часто рекомендуют почитать Винса “Математика управления капиталом”. Книга умная, но есть спорные моменты. Да и на самом деле, я часто убеждался в том, что заумности и усложнения не всегда приведут вас к желаемому результату. В конечном итоге, все гениальное - просто. И нам, всего то, нужно “покупать дешевле и продавать дороже”, не так ли😉?

#база_знаний
​​Торговая система по косточкам

Одним из важнейших элементов в трейдинге является четко выверенная торговая система. В идеальном случае, ваша система должна представлять из себя четко и детально формализованный алгоритм последовательности действий при совершении сделок для того, чтобы в последующем, вы могли гибко реагировать на изменения рынка, четко определив и откорректировав элементы, дающие сбой.

Построение любой торговой системы должно начинаться в определении возможного рыночного преимущества. Например:
👉 техническое - ваша инфраструктура торговли превосходит инфраструктуру большинства участников. Обычно техническим преимуществом пользуются в арбитражных алгоритмах, высокочастотной торговле и алгоритмах котирования финансовых инструментов.
👉 статистическое - по тем или иным причинам цена финансового инструмента ведет себя предсказуемо при совпадении неких рыночных условий.
👉 фундаментальное - вы способны точнее проанализировать возможные фундаментальные показатели или новости, чем это делает глобальный рынок.
👉 инсайдерское - вы знаете закрытую информацию, способную повлиять на цены финансовых инструментов, которая скоро будет опубликована в открытом доступе.

Большинство ручных трейдеров ищут и используют (или хотя бы пытаются) статистическое или фундаментальное преимущество. В моем кейсе, на первом месте стоит фундаментальное (благодаря большому опыту) и, как вспомогательный инструмент - статистическое.

После нахождения своего преимущества, вам необходимо определить ваши торговые инструменты, т.е. понять, на каких финансовых инструментах лучше всего можно использовать рыночное преимущество.

Далее строго определяется система риск-менеджмента (про РМ можно писать целые книги). Но главная задача РМ - а) сохранить ваш торговый капитал и б) способствовать реализации потенциала доходности.

Следующий этап системы: определение точки входа - перечень условий, после наступления которых совершается сделка (паттерны, фундаментальные факторы и т.д...). Очень важно обстоятельно формулировать данный этап, т.к. в последующем я расскажу о техниках уточнения точки входа и вы реально удивитесь как этот сможет повлиять на итоговый результат 🎯

Формирование системы завершается определением точки выхода. Обычно выход из позиции может осуществляться несколькими способами: фиксировано (достижение риска или прибыли равной определенному количеству рисков на сделку), трейлинг (защитный стоп приказ, следующий за ценой) и концептуально (при изменении ситуации на рынке, утеря преимущества).

Попробуйте разложить свои торговые подходы по такому шаблону. Уверен, что после подобного анализа, вы сможете найти отличные варианты по улучшению ваших результатов. В дальнейшем, я покажу несколько действенных трейдхаков, которые помогут подтянуть даже самую слабую торговую систему, при воздействии на отдельные элементы, описанные выше 🚀

#база_знаний
​​Уточнение точки входа

Для понимания следующего материала рекомендую освежить краткую вводную по смещению вероятности и торговым системам здесь.

Если вы четко и вдумчиво расписали свою торговую систему, то окажется, что в большинстве случаев вашу систему (или отдельные ее элементы) можно автоматизировать⚙️. Даже если вы основываетесь на фундаментальном подходе и применяете тех. анализ для поиска точки входа, то эта методика позволит значительно прокачать ваши результаты.

Суть подхода: рассмотреть и углубить различные устойчивые факторы, которые влияют на вашу точку входа, с целью увеличения количества положительных исходов сделки и поднять средний П/У от ваших сделок. Изначально техника применяется в стерильных условиях: без учета проскальзываний, комиссий брокера, биржевых сборов, с равноудаленными TP и SL и т.д. Прочие параметры системы, такие как риск-менеджмент, закрытие сделок и т.д., надстраиваются на уже уточненную точку входа и должны только улучшить торговый результат🔥

Объясню на примере. Поставим простенькое условие на вход в сделку:

“Закрытия текущей и предыдущей свечей находятся ниже нижней границы боллинджера и текущая свеча закрывается выше предыдущей”

Смотрим результаты отработки такого входа 1 лотом на S&P за последние 5 лет:
📈Лонг: % выигрыша - 95, средний П/У - 49,2 у.е., общий профит - 65784,1 у.е., кол-во сделок - 2981
📉 Шорт: % выигрыша - 68, средний П/У - 10,8 у.е., общий профит - 3246,3 у.е., кол-во сделок - 944

А теперь скорректируем точку входа, добавив одно условие:

“Закрытия текущей и предыдущей свечей находятся ниже нижней границы боллинджера и текущая свеча закрывается выше предыдущей, при этом ATR текущей свечи больше ATR предыдущей свечи”.

Получаем:
📈Лонг: % выигрыша - 96, средний П/У - 59,8 у.е., общий профит - 57199,4 у.е., кол-во сделок - 2095
📉Шорт: % выигрыша - 69, средний П/У - 32 у.е., общий профит - 5955 у.е., кол-во сделок - 644

Как вам? Просто введя простейшее дополнительное правило для входа нам удалось улучшить лонг входы на 20% и на 196% шорт входы!😲

Вариантов для уточнения точки входа очень много. Уточнение может быть через ATR, объемы, свечные конфигурации, дополнительные индикаторы и осцилляторы с различными методами их построения - сколько хватит фантазии.

Как быстро и качественно проверить статистику своих точек входа? Я использую сервис VisualJForex от MTBankFX: простой функционал для сбора стратегии (не нужны знания в программировании), не нужно мучаться с поиском источника корректных котировок (важно для статистики), доступно в браузере, что удобно.

Освоиться с VisualJForex достаточно просто. Рекомендую просмотреть бесплатные обучающие материалы здесь и примеры сбора стратегий здесь. Этого должно хватить для того, чтобы вы могли разносторонне практиковаться с точками входа.

Техника уточнения входа в сделку работает для любых, даже самых сложных стратегий, и дает отличные результаты. Убедитесь в этом самостоятельно.

#база_знаний
​​Шкала стресса

Психологическая подготовка играет в трейдинге одну из важнейших ролей. По своему опыту и наблюдению за другими трейдерами, могу смело сказать, что большинство депозитов сливается по причине психологического тильта 😱

Не зря в крупных торговых фирмах психологии трейдеров уделяется значительное внимание, нанимаются риск-менеджеры, в штат берутся психологи-профайлеры (помните героиню Венди Роадс из популярного сериала “Миллиарды”?).

Хорошая новость в состоит том, что при определенном усилии, эмоции в трейдинге можно взять под контроль самостоятельно. Так же как и торговую систему, вы можете алгоритмизировать контроль за своим состоянием. Первым шагом для самоконтроля является определение уровня вашего психологического состояния в процессе торговли с помощью, так называемой, шкалы стресса. Существует три условных класса и шесть типов состояния:

Нормальное состояние (полный контроль над торговлей).
- В фокусе внимания все события, происходящие на рынке.
- Отсутствие физического напряжения.
- Отсутствие беспокойства.
Появление напряжения, небольшое ослабление контроля.
- Появление тревожности и беспокойства (сомнения в действиях).
- Переключение внимания на проблему (зацикливание на проблеме).
- Поиск причин, вызывающих тревогу.
- Мобилизация организма для готовности реагировать.
- Усиление внутреннего напряжения (состояние тревоги).
⚠️ Подключение эмоций, значительное ослабление контроля.
- Мысль сосредотачивается на конкретном источнике тревоги (потере денег).
- Появляются мысли о действиях («Как мне реагировать на ситуацию?»).
- Появляются мысли о последствиях («Что будет со мной дальше?»).
- Страх.
⚠️ Появление физиологических реакций.
- Усиливается частота сердцебиения.
- Усиливается частота и глубина дыхания.
- Включается ВНС (усиливается, учащается моргание, глотание, руки
становятся холодными и т.д.).
- Появляется дрожь из-за перенапряжения.
⚠️ Изменения мышления и поведения (минимальный контроль, отход от ТС).
Если сделка открыта:
- Включение привычного (шаблонного) поведения реагирования
на ситуацию (стой, бей, беги).
- Сохранение торговой позиции (пересиживание)
- Раннее или мгновенное закрытие позиции.
- Усреднение.
Если сделка закрыта и присутствует желание вернуть все на круги своя:
- Вход в сделку увеличенным объемом.
- Увеличение частоты совершения сделок.
⛔️Продолжительное напряжение (отсутствие контроля и понимания происходящего)

Основная цель проработки психологической подготовки состоит в освоении способности максимально быстро откатываться к 1-2му уровню стресса, на которых мы можем контролировать свои действия. О том как этого добиться, я расскажу в одном из следующих постов.

#база_знаний
​​Когда направление имеет значение

Сегодня абсолютно бесплатно расскажу один инвестиционный секрет, о котором не рассказывает ни один околорыночный “гуру” на своих курсах за несколько сотен вечнозеленых💸. При этом, данный трейдхак настолько очевиден и эффективен, что у меня вызывает недоумение, почему его практически никто не использует в своей торговле.

Если вы внимательно прочитали мой пост про уточнение точек входа, вы наверняка заметили какие разные результаты показывает одна и та же стратегия при входах в лонг и шорт. В данном кейсе лонги примерно на 30% выигрышнее, чем шорты, как с уточнением точки входа, так и без него. Процент “выигрышности” лонгов практически во всех стратегиях и практически всегда будет превышать результаты шорт-сделок. Данный факт объясняется совершенно просто и в нем нет ничего удивительного:
📈 стоит лишь взглянуть на графики основных индексов (S&P, RTS и др.) - подавляющее большинство времени это растущий график
🧮 математически, лонг всегда более выгоден чем шорт - актив может вырасти на бесконечно большую величину, но при этом упасть может только до 0, т.е. не более, чем на 100%. Хотя недавно, впервые в истории, на примере нефти, мы все увидели, что это все же ложное утверждение😂. Но, тем не менее, отрицательные цены на актив случаются совсем не часто

Не зря во всех книгах и курсах, как мантру повторяют мысль про важность торговли по тренду. Тренд работает даже в HFT системах, где, казалось бы, сделки исполняются за миллисекунды и высокотаймремные факторы не должны иметь влияния на торговлю.

Так вот, имея подобное статистическое и логическое обоснование можно сделать простой вывод: лонг и шорт необходимо торговать на базе различных подходов. Иными словами торговля в лонг и торговля в шорт - это две РАЗЛИЧНЫЕ ‼️ стратегии.

Сильно упрощая, предположим вы торгуете пересечение двух скользящих средних: быстрая с периодом 50, медленная с периодом 200. При разделении свой стратегии, грубо говоря, вы будете торговать лонг, когда MA (50) пересечет MA (200) снизу вверх, но шорт вы уже будете торговать с другими периодами скользящих средних, например, когда MA (25) пересечет MA (179) сверху вниз. Пример взят из головы, чтобы более наглядно показать суть (кстати, никакие пересечения скользящих средних не работают на реальном рынке в принципе - доказано).

Как правильно торговать шорт? Предположим, вы все же нашли систему с положительным смещением и, как следствие, со статистическим преимуществом. Далее на общих принципах системы, статистически разделяете входы на покупку и продажу, и по каждому направлению занимаетесь уточнением точки входа. Вы реально удивитесь результатам. При этом, нужно понимать, что вы вряд ли подтянете результаты по шорт сделкам до уровня лонгов, но сможете значительно увеличить доходность свой системы.
Если не знаете как статистически проверить свою систему и провести уточнение точек входа - напоминаю. Используем аналитическую платформу VisualJForex от банковского форекс-брокера MTBankFX:
📌 ссылка на сам сервис VisualJForex
📌 бесплатные обучающие видео здесь
📌 практические примеры по сбору стратегий здесь

Однозначно, стоит потратить лишние пару часов на освоение этого инструмента, чтобы поднять результаты торговли на качественно новый уровень. Трейдхак с шортами настолько возмутимо прост, что с этой простотой может посоревноваться только его удивительна польза. Как говорится, все гениальное - просто 🧐

#база_знаний