از R² استفاده نکنید!

یکی از پرکاربردترین معیارها برای سنجش دقت مدل‌های رگرسیون R² است. اما این معیار چندان دقیق این مسئله را توصیف نمی‌کند. مشکل اصلی این معیار این است که بیشتر توصیف کننده نویز داده‌ها است تا سیگنال (مانند شکل).
معیار مناسب mse است. یا در موارد دیگر p-value و ..‌

توضیحات
@deeptimeai

ساخت اپلیکیشن آنالیز احساسات در ۳۰ ثانیه!

با استفاده از Huggingface: کتابخانه مخصوص ترنسفورمرها
و Codex:
ابزار جدید OpenAI که کافیه بهش بگید چه کدی میخواید، خودش براتون مینویسه.

@deeptimeai

یکی از متخصصین Time Series مهمان برنامه Abhishek Thakur در یوتوب هست.
ایشون در زمینه‌های زیر کار کردند:
credit risk analysis
trading commodities
predictive maintenance
و در حال حاضر در زمینه e-commerce به عنوان لید دیتاساینتیست کار میکنند‌.
Link
@deeptimeai

پیرو بحث درباره فصل مشترک ماشین لرنینگ و شبیه سازی:
در این مورد مدلسازی‌های خیلی جالبی کار شده. یک کانال یوتوب عالی هم به زودی به اشتراک میذارم.
https://www.pnas.org/content/118/21/e2101784118
#simulation
@deeptimeai

دیتاساینس و سری زمانی
ویس ۱

_ سری زمانی با یک متغیر و چند متغیر
_ روش مرسوم مدلسازی برای سری زمانی یک متغیر و چند متغیر
_ Holt Winters, Signal decomposition, Machine Learning
_ چرا همبستگی در سری زمانی چند متغیره مخصوصا بازار مالی مهم است؟
_ چرا این همبستگی نباید با correlation محاسبه شود؟!

@deeptimeai

درباره قوی بودن مدل های ETS (Holt-Winters) در مقابل مدل‌های ماشین لرنینگ در بعضی مسائل سری زمانی خصوصا مسائل تک متغیری :
عکس مقدار خطا رو نشون میده
لینک مقاله
یک پست در این مورد
@deeptimeai

دیتاساینس و سری زمانی
ویس ۲

وقتی در یک مسئله سری زمانی ابعاد (فیچرها) زیادی داریم و قرار هست از روابط بین فیچر ها به هر نوعی استفاده کنیم (برای مثال به منظور ساخت فیچر یا خوشه بندی)، از چه ابزاری استفاده کنیم؟ از چه ابزاری استفاده نکنیم؟

YouTube link: why correlation doesn't mean what people usually think it means

@deeptimeai

این لایو برگزار شد و الان سیو شده👆

دیتاساینس و سری زمانی
ویس ۳
#Representation_Learning
بررسی چند تکنیک جالب Tabular Data از یک راه حل برنده مسابقه 25000 دلاری Kaggle

_Data Augmentation for Tabular Data using "Swap Noise"
_Denoising Auto-Encoder for Representation Learning
_Deep Stack of DAE layers as features
_RankGauss Normalization

@deeptimeai

کدهای مربوط به این روش در گیتهاب قرار داده شد!

یک ریپوزیتوری به نام Tabular Time Series ساخته شده که به مرور تکنیک‌ها و روش‌های جالب رو اونجا قرار میدم.

https://github.com/MTisMT/Tabular_Time_Series

@deeptimeai

سیر تکامل الگوریتم‌های Tokenization در NLP
توضیح Byte Pair Encoding
Link
@deeptimeai

معرفی یه کانال خوب: IFEL
بینشی علمی و آماری به بازار سرمایه و پول

اصولا هرچقدر در بازار سرمایه دید مدلسازی علمی حاکم باشه اولا ریسک معاملات و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه و ثانیا احتمال سود دهی بالا میره. و هرچقدر متد ها و ابزار دقیق تر باشن سود بیشتری نسبت به میانگین بازار گرفته میشه.

https://xn--r1a.website/I_F_E_L

مقاله مروری خیلی خوبی منتشر شده با موضوع:

Deep Neural Networks and Tabular Data: A Survey

https://arxiv.org/abs/2110.01889

@deeptimeai

اهمیت تحلیل داده و درک داده‌های حوزه‌های تخصصی مختلف در کار دیتاساینس

به زودی ویس انواع کلاهبرداری در بازارهای مالی رو ضبط میکنم.
کمک می‌کنه بفهمیم یکسری افراد چطور به اسم سبدگردانی و ربات معامله گر فلان و بیسار پول مردم رو میخورن و چرا مردم گول میخورن؟

همچنین با سیستم‌های اکسپرت معامله‌گر هم بیشتر آشنا میشیم

بررسی چند نوع کلاهبرداری مرسوم و حرفه ای در بازارهای مالی

لطفا این ویس رو برای دوستانتون که پولشون رو در اختیار بقیه میذارن یا پکیج‌های میلیونی تحلیل تکنیکال و فارکس و ارز دیجیتال میخرن بفرستید.

این ویس کمک می‌کنه بفهمیم یکسری افراد چطور به اسم سبدگردانی و ربات معامله گر پول مردم رو میخورن و چرا مردم گول میخورن؟
خیلی اوقات این افراد یا شرکت ها بعد از اینکه اصل پول رو از مردم میگیرن دیگه حتی سودی که قول داده بودن رو بهشون نمیدن.
ولی ما اینجا راجع به شرکت‌ها و افرادی صحبت میکنیم که حتی ممکن هست به مشتری‌ها سود بدن اما اون پشت اتفاق دیگه ای در جریان هست و خیلی اوقات دارن سود رو از اصل پول شما میدن و واقعا سود نمیکنن یا حداقل خیلی کمتر سود میکنن. اما به این دلیل که مدتی به شما سود میدن، اعتماد شما بیشتر میشه و افراد بیشتری رو به اون شرکت معرفی میکنید اما در آخر اونها زیان ده هستند و به یکباره دیگه هیچ پولی به شما نمیدن!!! و 🚀😱

همچنین با سیستم‌های استاندارد اکسپرت معامله‌گر و بک تست هم بیشتر آشنا میشیم.


@deeptimeai

از اتفاق اون نوع بک تستی که شما میگید همچنان هم بایاس داره یک مدل باید استاندارد بک تستی که اقای دپرادو توی فصل 14 کتاب Advances in financial machine learning معرفی میکنه به عناون یک کراس ولیدیشن سه بخشی پاس کنه در مدل های پیش بینی کننده این اصل و یک تست استاندارد برای این مدل هاست
به علاوه متاسفانه همین شرکت های حرفه ای موجود در ایران یکم به مدل های فعلیشون توجه کنید در مرحله کپی بیش نیست در مرحله دوم چرت بیش نیست ( متاسفانه از یک تعریف hft امدن یک محصولی دادن در بازار ایران !) بیش نیست و متاسفانه پیش فروشش رو هم اغاز کردن .

https://www.aparat.com/v/pMy6J/
این فصل چهارده یک مدل کاملا استاندارد و بهینه است برای بک تست

توضیحات تکمیلی در مورد بک تست استاندارد که آقای شیرازی فرستادن👆👆