#Вакансия #QuantAnalyst #Analyst #Junior #Trading #MEV #Quant #DeFi #HFT

Вакансия: Quant Trader (HFT)

Задачи:
• Разработка и тестирование HFT-стратегий (маркет-нейтральные пары, кросс-инструментальные модели, факторные и mean-reversion сигналы).
• Разработка и тестирование дельта нейтральных стратегий.
• Создание высокочастотных арбитражных стратегий: спот–фьючерс, кросс-биржевой ценовой дисбаланс, funding-арбитраж и тд.
• Разработка и оптимизация маркет-мейкер моделей: quoting, skewing, инвентарий-менеджмент, риск-контроль.
• Исследование микро-структуры рынка: order book dynamics, adverse selection, latencies, impact-cost.
• Подготовка и валидация данных, построение robust-back tests, моделирование execution.

Кого мы ищем:
• Сильная математическая и статистическая база (вероятности, временные ряды, стохастические процессы и тд).
• Опыт разработки HFT или low-latency стратегий, опыт построения дельта нейтральных стратегий, опыт построения маркет мейкер стратегий.
• Уверенный Python, большим преимуществом будет знание С++/Rust.
• Понимание микро-структуры CEX бирж, механизмов matching engine, fee-структур, funding, perpetual swaps и тд.
• Умение проводить корректный backtesting стратегий (latency simulation, queue position, taker/maker-модели).
• Опыт работы в Хедж-фондах, HFT компаниях или Маркет Мейкере на подобных позициях (Либо подтверждённый бекграунд).
• Будет большим плюсом наличие собственных исследований или репозитория наработок по стратегиям и моделям.

Не обязательно, но будет плюсом:
• Опыт работы с MEV-стратегиями и MEV-архитектурой.
• Опыт построения ML-торговых стратегий и систем.

Мы предлагаем:
• Прямая связь между вашими стратегиями и PnL, прозрачная бонусная модель.
• Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально.
• Бонусная часть выше среднерыночной.
• Удаленный формат работы.

Контакты: @ginoice_hr