Некоторое время назад мы упоминали о технике торговли разнонаправленными позициями (не путать с локированием).
Техника до сей поры редкая, однако мы заметили рост ее популярности среди трейдеров одной из копи-платформ. Посмотрим, насколько это заразно и как быстро она распространиться.
Что бы у вас не сложилось впечатления об открытии очередного Грааля, приводим помесячную доходность, а не доходность за серию, которая может быть и выше нормы, как обычно.
Трейдер «Honeybravo». Торгует эту технику давно. Результаты явно не волшебные.
Торгует и евро и фунтом одновременно.

Трейдер «Trader_idsala01» на этом счете сразу начал торговать разнонаправлено. Пока получается.
Из предпочтений – короткие профиты, стремиться сразу забрать выигрыш. Если проигрывает – усредняется. Пока золото (как и любая пара) в коридоре – это работает.

В предыдущей серии постов мы визуализировали сделки с техникой разнонаправленного открытия позиций.
Сегодня продолжим и приведем статистические выкладки. Посмотрим, оно того стоит или, как говориться, стоит ли игра свеч?
Очевидно, что подобная стратегия дает неплохую защиту и минимизирует риски проигрыша в случае резкого (неожиданного) движения против ожиданий.
Но как с доходностью? Открытие парной противоположной позиции блокирует не только дальнейший убыток, но и доход. Вы как бы продолжаете сидеть на заборе (остаетесь квадратными, как говорили патриархи).
Картинки плюс статистика показывает, что техника работает.
НО.

Во-первых, система является развитием техники усреднения и без нее никак. Не важно, работаете вы с мартингейлом или без.
Усредняться приходится.
Второе. Все эти трейдеры работают на центовых счетах. Попробуйте провернуть комбинацию с нормальным лотом – вылетите пинком от дяди Коляна.
Страховка в виде доходной позиции не поможет, хотя вроде бы должна.
Дело в том, что Вы фиксируете прибыль и сразу открываете позу в том же направлении, но такого же объема. А противоположную позу накапливаете при усреднении. Таким образом, через короткое время дисбаланс может стать значительным, а разворота, необходимого для закрытия, все нет, что мы и видим на рисунке выше.
Однако возможность немного заработать при пониженном риске есть.
Все больше трейдеров используют этот алгоритм в своих роботах-советниках.
Это третье. Ручками так не торгуют.

Трейды с 13 по 19 июля. Торговал постоянным лотом =0.0002, что среди «усредняющихся» редкость – обычно позу увеличивают.
Всего 44 сделки.
Из них BUY: 26 сделок, 22 – в плюс, 4 – в минус.
Лучшая сделка + 326 пипсов, худшая - 87 пипсов.
Всего 2807 пипсов в плюс.
SELL всего 18 сделок, 13 – в плюс, 5 – в минус.
Лучшая сделка +592, худшая – 379.
Всего 1936 пипсов плюс
Итого за всею серию выигрыш 4743 пипс.

С 10 июля по 20 июля. Торговал с агрессивным мартингейлом, к девятой сделке лот вырос в 315 раз!
Сделок BUY: 39 трейдов. 27 плюс, 12 минус
Лучшая – 258 пипсов
Худшая - минус 735 пипса.
Всего при торговле 1 условным лотом заработал 1437 пипсов.
С учетом реальных объемов и мартингейла доход вырос до 4021 пипса.

Сделок SELL 36 трейдов. 18 плюс, 18 минус
Лучшая сделка плюс 555 пипса
Худшая - минус 3022 пипса.
Всего при торговле 1 условным лотом проиграл бы - 11801 пипс.
Однако за счет увеличения позиции при усреднении удалось выбраться.
Последняя продажа 2023.07.14 ночью в 02:06. (отмечена на графике красной стрелкой).
Этот лот 0,0315, что в 315 раз больше лота, с которого все начиналось.
В результате доход 2185 пипс.

Итого за всю серию выигрыш 6206 пипс.

Заключительный пост про технику торговли разнонаправленными позициями.
Как мы отмечали, её работают роботами. А роботы работают по алгоритму.
Давайте попытаемся взломать алгоритм робота FX7 простым анализом сделок за один день.

Ночной BUY (1). Причины, почему купил, а не продал – туманны. Может расчет на возврат к линии поддержки, пробитой вчера, или перекрытие имбаланса (модная фишка аналитиков). Кстати где оно, перекрытие? До сих пор АУ!.
А в общем для данной техники это не важно, все равно работаем в обе стороны одновременно.
Через 15 пунктов движения (в убыток), открывает противоположный SELL (2) таким же объемом.
Еще через 10 пунктов доливает SELL (3). Лот в 2 раза больше.

Красная галочка – максимальная просадка по всем трем позам, суммарно = 47 пунктов.
Фиксирует прибыль 25 пунктов, закрывает первый SELL. Еще через 10 пунктов, закрывает SELL опять таки при достижении 25 пунктов прибыли (плюс-минус проскальзывание), и BUY с убытком 50 пунктов. Таким образом общий итог серии – плюс 25 пунктов, за счет удвоенного лота последней (3) продажи. Отметим к слову, что здесь стоп в два раза больше, чем профит – а во всех книжках учат, что должно быть наоборот.
Проверим на повторяемость.

SELL (4) объемом 1 условный лот, через 15 пунктов убытка BUY (5) – тот же объем, доливает BUY (6) в два раза большим объемом, опять же с шагом около 10 пунктов. Вверх не пошла, и установка фиксации прибыли в 25 пунктов не сработала. Зато сработала установка долить второй SELL удвоенным объемом при достижении 10 пунктов прибыли. Имеем баланс открытых покупок-продаж. Имеем залокированный убыток около 25 пунктов, если ничего не делать и закрыть по текущей цене. Если ждать – то по алгоритму робот закроет позы при достижении прибыли в 25 пунктов, и\или убытка в 50 пунктов, что фактически даст еще 50 пунктов убытка.

Очевидно, нужен дисбаланс между покупками и продажами. С этой целью открывается новый BUY (8) – объемом уже 3 условных лота.
Выбор направления открытия- SELL или BUY реализовано просто. Открывает в направлении движения через определенное количество пунктов после локального хая или лоу. Как видим эта установка работает очень хреново практически всегда.
В данном случае лучше бы SELL, но как мы увидим для данной техники это не имеет принципиального значения. Просто если бы были продажи – быстрее бы закрыли серию. А так пришлось строить сетку с мартингейлом.

Далее все по алгоритму, берутся профиты 25 пунктов от продаж 4 и 7, и фиксируется убыток минус 50 пунктов от покупки 5.
Позы 6 и 8 оставляют для завершения сетки, для чего открываются позы 11 и 14 все увеличивающимися объемами в 5 и 8 условных лотов соответственно. В промежутке открывается еще одна пара SELL (9) и BUY (10) одинаковым объемом. Они в сетке не считаются и живут своей жизнью до закрытия по установке – плюс 25 пунктов.
Сетка закрывается при достижении тех же 25 пунктов прибыли.

Итого за серию по номерами с 4 по 14 (за исключением покупки 10 и продажи 12) – всего плюс 25 пунктов дохода. Таким образом за день – плюс 50 пунктов.
Неплохо для системы, где все равно куда пойдет цена.
ОДНАКО.
Еще раз: все это происходит на центовом счете, где 50 пунктов для лота 0,0001 означают 5 центов.
Соответственно хотите заработать всего 5 долларов – увеличивайте лоты в сотни раз. Наивернейший путь к Кольке Моржову.