#صندوق_سهامی
#ارزش_معاملات

📌10 صندوق های سهامی ETF با بیشترین ارزش معاملات در شهریور

✅صندوق #اهرم با 333 میلیارد تومان میانگین ارزش روزانه معاملات در صدر پر معامله ها قرار دارد.

✅صندوق های #توان و #شتاب با 105 میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.

✅در بین سایر صندوق های سهامی #پتروآگاه با 79 میلیارد تومان، #آگاس با 25 میلیارد تومان و #هم_وزن با 20 میلیارد تومان میانگین ارزش معاملات روزانه، توجه بیشتری نسبت به سایر صندوق های سهامی در بازار شهریور ماه داشته اند.

ava.agah.com

#صندوق_طلا
#حباب

📌ترکیب دارایی و حباب صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس پرتفوی دی ماه صندوق های طلا، حباب واقعی آن ها در پایان معاملات 11 بهمن محاسبه شده است.

✅نمادهای #جواهر، #تابش و #گنج کمترین حباب و نمادهای #طلا، #گوهر و #زر بیشترین حباب را در این تاریخ دارند.

✅بیشترین درصد سکه در صندوق های #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅در پنج صندوق بزرگتر بازار (#طلا، #عیار، #کهربا، #مثقال و #گوهر) طی دی ماه شاهد افزایش میانگین 5 درصدی شمش طلا در ترکیب دارایی ها هستیم که با توجه به رشد شارپ قیمت سکه احتمالا این اقدام جهت کاهش حباب و بهینه سازی ریسک و بازدهی صندوق ها صورت گرفته است.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 25 بهمن محاسبه شده است.

✅نمادهای #جواهر، #گنج و #ناب کمترین اختلاف با ارزش ذاتی و نمادهای #طلا، #عیار و #گوهر بیشترین اختلاف را در این تاریخ دارند.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅صندوق های #طلا، #عیار، #مثقال و #کهربا به ترتیب بیشترین میانگین ارزش معاملات روزانه طی یکماه اخیر را داشته اند. همچنین 75% ارزش معاملات روزانه صندوق های طلا در چهار نماد مذکور صورت می گیرد.

✅در بررسی بازدهی صندوق های طلا طی هفته های اخیر مشاهده می کنیم که درصد بازدهی هفتگی آن ها در یک طیف 5 درصدی قرار می گیرد و بر اساس ترکیب دارایی و نوسانات دلار، رفتارهای متفاوتی در تابلوی معاملات دارند. همچنین با افزایش تعداد صندوق ها و ترکیب دارایی متفاوتشان نسبت به گذشته، توجه بازار نیز به موضوع حباب واقعی بیشتر شده و عامل مهمتری نسبت به حباب اسمی شده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#اتوآگاه
#صندوق_بخشی

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله خودرویی "اتوآگاه" منتهی به 30 بهمن:

✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خاور، #خساپا و #خگستر نمادهای اصلی پرتفوی هستند و بیش از 38% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅نماد #آردینه ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نماد #شگستر از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #خزامیا، #خاور، #خاهن، #ختراک و #خچرخش بوده و فروش های اصلی در نمادهای #سغدیر، #شگستر و #شستا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 433 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 42 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 15.3% "غالبا در جبهه خرید"

✅درصد سهام پرتفوی: 89.2%

ava.agah.com

🥇تغییرات ترکیب دارایی صندوق‌های طلا نسبت به ماه قبل

📊 بررسی ارزش معاملات و جریان نقدینگی صندوق‌های طلا طی چند ماه اخیر

💡بررسی انواع حباب صندوق‌های طلا🫧

✒️ به همراه پویا شریفی، کارشناس بازار سرمایه
#طلا #صندوق_طلا

🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 21 اسفند محاسبه شده است.

✅نمادهای #گنج، #جواهر و #تابش کمترین اختلاف با ارزش ذاتی و نمادهای #طلا، #گوهر و #زرفام بیشترین اختلاف را در این تاریخ دارند.

✅در بررسی حباب اسمی (فاصله قیمت تابلو و ناو) نمادهای #زر، #زرفام و #طلا کمترین مقدار را دارند که با توجه به اینکه بیشترین درصد سکه را در پرتفوی دارند توجیه پذیر است.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅از لحاظ میانگین ارزش معاملات یکماهه اخیر نمادهای #طلا 130، #عیار 110، کهربا 67 و #مثقال 66 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را تجربه کرده اند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 11 فروردین محاسبه شده است.

✅نمادهای #آلتون، #ناب و #مثقال کمترین حباب واقعی و نمادهای #طلا، #گوهر و #زر بیشترین مقدار را در این تاریخ دارند.

✅در بررسی حباب اسمی نمادهای #گوهر، #مثقال و #زر کمترین فاصله قیمتی تابلو و ناو را دارند.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، حباب اسمی و واقعی آن ها در پایان معاملات 19 فروردین محاسبه شده است.

✅نقد شونده ترین: #طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV): #زرفام، #گوهر و #زر

✅کمترین حباب واقعی: #ناب، #جواهر، #گنج

✅بیشترین درصد سکه: #طلا، #گوهر، #زر

✅بیشترین درصد شمش: #گنج، #جواهر، #آلتون

ava.agah.com

#سمان
#صندوق_بخشی


📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "سمان" منتهی به 31 فروردین

✅نمادهای #سفارس، #ستران، #سهگمت، #ساروم و #سیتا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنعت سیمان بیش از 90% بخش سهامی صندوق را تشکیل داده است و سایر صنایع مانند بیمه و چندرشته صنعتی با تمرکز کمتر از 2% در پرتفوی هستند.

✅طی فروردین نمادهای #وبانک، #سدور، #سغدیر، #سفانو و #سکرد ورود به سهم های اصلی صندوق بوده اند. همچنین نماد خاصی از صندوق خارج نشده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سهگمت، #ساوه، #اردستان، #سشرق و #سپاها بوده و فروش اصلی در نماد #ستران صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 345 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات فروردین: 3 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.1-%

✅درصد سهام پرتفوی: 92.1%

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق‌های طلا

با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق‌های طلا، حباب اسمی و واقعی آن ها قبل از شروع معاملات 17 اردیبهشت محاسبه شده است.

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#نفیس، #طلا، #زر

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #گنج، #جواهر

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #گوهر، #زر

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com

#اتوآگاه
#صندوق_بخشی

📌 آخرین ترکیب دارایی صندوق خودرویی "اتوآگاه" در پایان 8 خرداد

✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خاور، #خساپا، #خگستر، #خبهمن، #ورنا، #ولساپا، #شمش_طلا و #خفنر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 64% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅درصد سهام پرتفوی: 99.2%

✅اتوآگاه با بهره گیری از ابزار اختیار معامله و در جهت کسب بازدهی بالاتر اقدام به اخذ موقعیت خرید در قراردادهای اختیار خرید دو نماد مهم در صنعت خودرو یعنی #خودرو و #خساپا انجام داده است.

ava.agah.com

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت)

🟩🟥: افزایش یا کاهش بیشتر از نیم درصد سهم نسبت به ارزش پرتفوی

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوق‌های طلا

(بر اساس پرتفوی منتهی به آخر اردیبهشت و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#گوهر، #طلا، #زرفام

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#گنج، #ناب، #جواهر

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #زر، #گوهر (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در فصل بهار


✅کمترین افت قیمتی:

#اهرم 10.5-% ، #توان 11.5-%

(#شاخص_کل 6.8-% ، #شاخص_هموزن 10.3-%)

✅کمترین افت nav :

#توان 17.5-% ، #اهرم 17.9-%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#جهش 40% ، #موج 28.6%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اهرم 347 ، #شتاب 141 (میلیارد تومان)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#موج 382، #شتاب 310 (میلیارد تومان)



ava.agah.com

#صندوق_خودرویی

📌عملکرد صندوق‌های بخشی خودرویی در فصل بهار


✅کمترین افت قیمتی:

#بهین_رو 13.5-%

(#شاخص_خودرویی 17.3-%)

✅کمترین افت nav :

#بهین_رو 13.5-%

✅کمترین درصد کاهش AUM:

#خودران 11.3-%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اتوآگاه 65 میلیاردتومان

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#خودران 43 میلیاردتومان



ava.agah.com

#صندوق_اهرمی
#ارزش_معاملات

📌نسبت ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها به ارزش معاملات خرد


✅با محاسبه این نسبت در خرداد ماه به عدد 21.7% می‌رسیم که نسبت به اردیبهشت 3.6% افزایش داشته و علیرغم جو نزولی و رکودی بازار سرمایه طی یکماه اخیر، توجه سرمایه گذاران به اهرمی ها جالب توجه بوده است.

✅امروز نیز ارزش معاملات تجمیعی پنج نماد اهرمی به 890 میلیارد تومان رسید که نسبت آن به ارزش معاملات خرد 28.1% بود و این موضوع نشان دهنده پرتقاضا بودن اهرمی‌ها در روز جاری است.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌عملکرد صندوق‌های طلا در فصل بهار


✅بیشترین بازدهی قیمتی:

#زر 4.6% ، #زرفام 4.4% ، #گوهر 3.3%

(#سکه_امامی 2.4%)

✅بهترین عملکرد nav :

#زرفام 3.8% ، #آلتون 3.8% ، #تابش 3.2%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#ناب 83% ، #گنج 60% ، #آلتون 49%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#طلا 189، #عیار 163، #کهربا 62، #مثقال 53 میلیاردتومان

(بیش از 75% معاملات طلا در چهار نماد فوق)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#عیار 1361، #طلا 581، #کهربا 515، #گنج 364 میلیارد تومان

(مجموعا 3.7 همت ورود نقدینگی حقیقی به صندوق های طلا در بهار)



ava.agah.com       

#بهین_رو
#صندوق_بخشی

📌پرتفوی خرداد صندوق بخشی خودرویی "بهین رو"

✅نمادهای #خودرو، #خساپا #خاور، #خگستر و #خبهمن نمادهای اصلی پرتفوی هستند و بیش از 58% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت خودرو و ساخت قطعات (53.5%)، صنعت بیمه (5%)، فلزات اساسی (4.1%)، محصولات شیمیایی (3.7%) و استخراج نفت گاز (2.9%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅نماد #نطرین ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #ورنا و #وبصادر از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #خودرو، #نطرین و #خبهمن بوده و فروش های اصلی در نمادهای #خودرو، #خگستر، #خساپا و #خبهمن صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 429 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد: 4 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.4-%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.4%

ava.agah.com