✳️ داده های پرت در آمار و اقتصادسنجی ✍️ دکتر محمدرضا منجذب
🌐 داده پرت داده ای است که از روند تغییرات متغیر و میانگین و حتی نواسانات معمول آن فاصله چشمگیری دارد. این فاصله ها هم در جهت بالای روند و هم در جهت پایین نواسانات میتواند ظاهر شود. 🌐 موضوع وجود داده های پرت چه در خصوص متغیر وابسته و چه در مورد متغیرهای توضیحی در مدل های تخمینی تبعاتی را بدنبال دارد. بطور معمول آثار داده های پرت در مدل تخمینی در اجزای جمله خطا ظاهر میشود و توزیع آن را از نرمال خارج میکند. در این صورت آزمونهای معمول تی و اف و خیدو و ... از درجه اعتبار ساقط میشود. برای همین توزیع جمله خطا باید نرمال باشد. 🌐 یک راهکار ساده این است که با پلاتی که از جملات خطای مدل میکشیم داده های پرت را معین کنیم و برای آنها متغیر مجازی تعریف کنیم و وارد مدل کنیم و در این صورت جملات خطای جدید دارای توزیع نرمال میشود. داده های پرت معمولا مربوط به سالهایی میشود که بر مدل تاثیر کیفی و لحظه ای داشته و تاثیر آن در طول زمان نبوده است. مانند جنگ و تحریم و یارانه و غیره. 🌐 بطور معمول برای تمامی داده های پرت منفی یک متغیر مجازی ساخته می شود و برای تمامی داده های پرت مثبت جملات اخلال یک متغیر مجازی ساخته می شود. ضمنا این داده های پرت بیانگر سالهایی در اقتصاد است که اتفاقات کیفی افتاده است و ما نتوانستیم در قالب متغیرهای توضیحی وارد مدل کنیم و متغیر وابسته را توضیح دهیم. لذا با مراجعه به سالهای داده های پرت و تحلیل اتفاقات اقتصادی که در آن سالها افتاده، می توانیم به غنای تحلیلی مدل خود بیافزاییم.


🌐 کانال دکتر منجذب

با سلام مجموعه ای در خصوص معادلات همزمان و موضوعات مرتبط بشرح زیر تقدیم می گردد:

▫️ایویوز معادلات همزمان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
▫️درس رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط

▫️متن درس معادلات همزمان

▫️مدل sur در تخمین معادلات همزمان

▫️معرفی مدل پنل سیستمی

▫️خلاصه ای از مهم ترین روش های برآورد سیستم معادلات همزمان در نرم افزار ایویوز

▫️تخمین معادلات همزمان در ایویوز

▫️پاور معادلات همزمان و پیش بینی از کتاب گجراتی

▫️sur model in stata

▫️مدل کلان پاکستان

▫️مدل کلان ایران





🌐 کانال دکتر منجذب

🌐 Fixed effects in unconditional quantile regression همراه با کاربرد استاتا


🔶کانال مدل های اقتصادسنجی

🌐 مجموعه همه چیز در مورد مدل های مختلف در اقتصادسنجی ✍️ دکتر محمدرضا منجذب

🔹 باسلام ♦️ خوشبختانه طی دوره ای از فعالیت در فضای مجازی و در راستای نیاز محققین به فایلهای آموزشی اقتصادسنجی در مسیر انجام تحقیق، سلسله مباحثی تخصصی در موضوعات مختلف با عنوان «همه چیز ... در مورد ... » تدارک دیده شد. لینک هر مجموعه بصورت زیر تقدیم می گردد. هر لینک به تنهایی شامل دهها فایل مختلف هست:

🔹1️⃣ همه چیز در مورد پانل دیتا (داده های ترکیبی)
🔹 2️⃣ همه چیز در مورد ARDL
🔹3️⃣ مدل های از خانواده VAR شامل فایل و فیلم آموزشی (1)
🔹4️⃣ مدل های از خانواده VAR شامل فایل و فیلم آموزشی (2)
🔹5️⃣ کوانتایل و فایل های مرتبط
🔹6️⃣ پنج مجموعه لینک های مفید برای انجام پژوهش
🔹7️⃣ دانلود نرم افزارهای اقتصادسنجی

🔹8️⃣ معرفی کتاب (به زبان فارسی) در دو سطح مقدماتی و پیشرفته همراه با نرم افزار و خروجی

🔹9️⃣ دلایل معنادار نشدن مدل های اقتصادسنجی https://tttttt.me/drmonjazeb/368

🔹🔟 ضرورت آزمون هم انباشتگی یا cointegration https://tttttt.me/drmonjazeb/364

🔹 1️⃣1️⃣ همه چیز در مورد GMM https://tttttt.me/Economtrics/889

🔹2️⃣1️⃣ شانزده کتاب مرجع یا کاربردی در زمینه اقتصادسنجی https://tttttt.me/Economtrics/2709

🔹3️⃣1️⃣ همه چیز در مورد مارکف سوییچینگ
🔹4️⃣1️⃣ مدل های آستانه star and pstr

🔹5️⃣1️⃣ معرفی و کاربرد مدل های خانواده آرچ و گارچ https://tttttt.me/drmonjazeb/314

🔹6️⃣1️⃣ مدل های لاجیت ، پروبیت و توبیت https://tttttt.me/drmonjazeb/388

🔹7️⃣1️⃣ مقالات کاربردی اقتصادسنجی
🔹8️⃣1️⃣همه چیز در مورد NARDL 🔹9️⃣1️⃣معادلات همزمان
t.me/drmonjazeb

✳️ ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند/ در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند/ ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند.








♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🦠 تورم‌خواری مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید

◽️علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد ضمن بررسی شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» توضیح می‌دهد که چرا تورم مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است و راه‌حل حذف تورم‌خواری چیست؟








♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ دلایل معنادار نشدن مدل های اقتصادسنجی
✍️ دکتر محمدرضا منجذب

🔹 یکی از مشکلات مهم محقق در تخمین مدل، معنادار نشدن ضریب یا ضرایب مدل و معنادار نشدن مدل در کل هست. همواره محققین در این حالت بدنبال علت یا علت ها هستند. شناسایی علت ها می تواند در مرتفع کردن مشکل بعضا کمک نماید. دلایل زیر در این خصوص اقامه می گردد:

❄️ اول، داده های جمع آوری شده دچار مشکل هستند و یا به اشتباه جمع آوری شده اند. بعنوان نمونه بسیاری از محققین داده اسمی را بجای حقیقی استفاده می کنند و بالعکس. یا اینکه از داده های مناسبی بعنوان پراکسی استفاده نمی کنند. یا اینکه مثلا از داده های غلط بعنوان تقاضا استفاده می کنند و الی آخر. در این خصوص لازم است داده های جمع آوری شده و ویژگی های آن مطابق تئوری و مقالات بیس باشند.
❄️ دوم، مدل و متغیرهای آن دارای بیس تئوری (قوی) نیست. در این حالت مدلی طراحی می شود و داده هایی به درستی استخراج می شوند، لیکن چون مبنای تئوری مدل ضعیف هست و یا وجود ندارد ، مدل معنادار نمی شود. در این خصوص لازم است دقت لازم بعمل آید تا مدلی طراحی گردد بر مبنای تئوری قوی و محرز، و مدل هایی که مبنای تئوریک ندارند کنار گذاشته شوند.
❄️ سوم، مدل دو مشکل قبلی را ندارد. یعنی هم بیس تئوری خوبی دارد و هم داده ها بدرستی استخراج شده اند. ولی طراحی مدل در تخمین مشکل دارد. بعبارت دیگر مدل تمام خطی در نظر گرفته شده است و تخمین خورده است و معنادار نیست یا ضعیف هست. علت این امر بخاطر این هست که رفتار مدل غیرخطی بوده و به اشتباه خطی تخمین خورده است. بعضا برخی مدل ها از مبنای تئوری غیرخطی برخوردارند مانند منحنی فیلیپس که باید بصورت منحنی هذلولی قائم طراحی شود و تخمین زده شود. یا اینکه تئوری در این خصوص ساکت هست، دراینصورت می توان از آزمون های مختلفی استفاده کرد و طراحی مدل را درست به نگارش درآورد. آزمون های چون ریست رمزی،. Mwd، نستد و نان نستد، و ... .
❄️ چهارم، مشکلات قبلی بر مدل عارض نشده است ولی شکل متغیرها باید تغییر کند. مثلا در استفاده از قیمت حقیقی برق در مدل تقاضای برق به چند طریق میتوان در مدل استفاده کرد. از جمله شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیمت کل، یا شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیمت گاز بعنوان کالای جایگزین و ... . در این حالت بطور معمول باید حالتهای مختلف را طراحی کرد و در مدل بکار برد تا به پاسخ مطلوب رسید.
❄️ پنجم، با فرض اینکه مدل دچار مشکلات قبلی نباشد، احتمال اینکه از نظر مدلسازی اشکالات اقتصادسنجی بر مدل عارض شده باشد زیاد است. از جمله نداشتن فروض کلاسیک و غیره در مدل های سری زمانی و یا پانل که آزمونهای متفاوت دارند: همچون وجود خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، نرمال نبودن جملات خطا، حذف متغیر مهم یا وجود متغیر زائد، وجود همخطی و الی آخر. بطور معمول در این موارد بهتر از بررسی فروض کلاسیک کار را شروع کنیم و اگر در اینجا مشکلات مدل برطرف شد بسنده خواهیم کرد. در غیراینصورت سایر موارد را بررسی خواهیم کرد.
❄️ ششم، در صورتیکه با دقت لازم تمامی موارد بالا بررسی و لحاظ گردید، و سپس در مدل ضریبی معنادار نبود در اینصورت باید چنین نتیجه گرفت که این تئوری در کشور یا کشورهای مورد بررسی مصداق ندارد و این خود بعنوان یک نتیجه قابل گزارش است . لینک مطلب در سایت اقتصاد


🌐 کانال دکتر منجذب

❇️ آموزش روش تخمین ARDL در نرم افزار Eviews


🔶کانال مدل های اقتصادسنجی

♦️ همه چیز در مورد NARDL ✍️ دکتر محمدرضا منجذب
✳️با سلام، فایل های مناسب فارسی و لاتین به همراه نرم افزار و آموزش تصویری آن، آزمون های مورد نیاز این روش به شرح زیر قابل دسترس هست:
💢کتاب فارسی همراه با توضیح و تصاویر نرم افزار 💢مقاله کاربردی به روش NARDL 💢آزمون قرینگی در NARDL 💢Nardl in stata 💢 Dynamic Multipliers and NARDL using Eviews 💢افزونه Nardl برای ایویوز 💢آزمون قرینگی کوتاه مدت در برابر بلندمدت در مدل NARDL 💢مقاله در مورد Panel nardl 💢صفر تا صد Nardl در ایویوز💢افزونه Nardl برای ایویوز Nonlinear ARDL using Stata and💢
💢NON-LINEAR ARDL (PANEL DATA) BY STATA 💢PANEL NARDL 💢NARDL + Eviews

❇️ کتاب اقتصادسنجی تقریبا بی ضرر


🔶کانال مدل های اقتصادسنجی

با سلام مجموعه ای در خصوص معادلات همزمان و موضوعات مرتبط بشرح زیر تقدیم می گردد:

▫️ایویوز معادلات همزمان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
▫️درس رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط

▫️متن درس معادلات همزمان

▫️مدل sur در تخمین معادلات همزمان

▫️معرفی مدل پنل سیستمی

▫️خلاصه ای از مهم ترین روش های برآورد سیستم معادلات همزمان در نرم افزار ایویوز

▫️تخمین معادلات همزمان در ایویوز

▫️پاور معادلات همزمان و پیش بینی از کتاب گجراتی

▫️sur model in stata

▫️ A Package for Estimating Systems of Simultaneous Equations in R

▫️مدل کلان پاکستان

▫️مدل کلان ایران





🌐 کانال دکتر منجذب

🌐 New GARCH, including FIGARCH, in EViews


🔶کانال مدل های اقتصادسنجی

💠 مطلب: در مورد استفاده از نرم‌افزار R برای تحلیل‌های اقتصادسنجی دکتر هژبر کیانی



🔶کانال مدل های اقتصادسنجی

🔺توصیه خیرخواهانه همتی به دولت سیزدهم: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می‌شوید

دکتر عبدالناصر همتی:

🔹براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

🔹در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

🔹به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود./دنیای اقتصاد








♦️ کانال تخصصی اقتصاد