Альтернативный взгляд на ликвидацию в протоколе COMPOUND

Криптотвиттер аналитикс, пользователь Scott Lewis в твит-треде высказал такую идею по поводу сегодняших ликвидаций:

https://twitter.com/scott_lew_is/status/1332034944298782728

«Не похоже, что ликвидация на Compound была проблемой оракула.

Рыночная цена DAI составляла $1.30 на реальном рынке с реальной торговлей.

Не ясно, была ли это манипуляция или паническая покупка DAI для предотвращения ликвидации CDP, поскольку ETH упал, такое поведение могло быть полностью оправдано.

Похоже, что в протокол должны быть внесены конструктивные изменения в правилах ликвидации, которые можно было бы сделать:

Например, более длительный период анализа цены на актив, он мог бы предотвратить ликвидацию, учитывая, что эта рыночная активность произошла.

Но я думаю, что решение может быть имплементировано небольшими изменениями:
- добавить другие источники получения цен;
- полагаться более на DeFi ориентированные ресурсы, где композиционность устраняет неэффективность арбитража из-за задержек вывода/депозита./

(прим. автора – можно поспорить, ведь большинство флеш-лоан атак как раз и были на DeFi ресурсы с манипуляцией цен);

Хотя всегда есть "апгрейды", вы также можете поспорить с предлагаемыми решениями:

1 Супер быстрая ликвидация повышает безопасность протокола.

2 Существует реальный риск того, что фактическая стоимость DAI станет стоить гораздо больше 1 доллара из-за уязвимостей в протоколе MakerDAO.

3 Если я даю взаймы на протоколе Compound, нерешительность ликвидировать заемщика, когда DAI достигает $1,30, окупается только в том случае, если DAI падает обратно до $1.

Если пампинг цены DAI будет продолжаться (а это возможно в рыночных условиях), вы можете получить $2 DAI и неплатежеспособный протокол.

Еще к теории заговора:

Ликвидационная сделка имела значение gwei, которое было "не написано человеком".

Это дает основание подумать, что была война в мемпуле, чтобы получить эту награду за ликвидацию.

Так что нет никакой гарантии, что манипулятор выиграет награду по ликвидации в протоколе."

Утренний дайджест 27.11.2020 г.

Пристегните пристегиватель, и переведите тело в вертикальный режим

Как шорт по YFI стоил кому-то(Zeus Capital) 3,524mln USD
https://tttttt.me/Defiscamcheck/561

Как парой кнопок заработать МНОГОЛИОН денях
https://tttttt.me/Defiscamcheck/564

Вайфи покоряет эльбрус или интеграция YFI в CVP Powerpool Index
https://tttttt.me/Defiscamcheck/560

Что ни день, то слияние в протоколах. YFI и C.R.E.A.M.
https://tttttt.me/Defiscamcheck/542

Быки и медведи на ETH и BTC через опционную призму
https://tttttt.me/Defiscamcheck/566

Беру интервью у Alex Svanevik, основателя аналитического сервиса Nansen.ai, поговорим о data science. Что хотелось бы узнать? Пиши в личку, автору самого интересного вопроса – достанется 1 XRP. Ну да, такой у нас призовой фонд.

День обещает быть откатным, на фронте ожидаются сильные xrp-просадки и легкие японские sushi-пампы

Ликвидационная вечеринка 26 ноября у Лешнера в Compound. Версия основателя протокола и предложения

Дадим слово автору, приправим жгучими комментами:

«Этим утром, цена $DAI возросла на Coinbase Pro стремительно, это повлекло ликвидации и выплаты 85,2M DAI, взятых в долг у протокола Compound.

124 из 225 793 пользователей пострадали, не было аккаунтов, которые ушли в долг, т.е. ликвидации залогов хватило на покрытие займов, и все рынки – здоров.

(прим. автора, да хоть три пользователя пострадало, если тебе позу на 50 mil USD ликвиднуло, я бы посмотрел, на то как тебя сравнивают с 225 тысячами не пострадавших пользователей ),

Compound протокол использует Coinbase Oracle для расчета параметров ликвидности счета, еще есть 20% фактор средневзвешенной по времени цены Uniswap. Любой адрес Ethereum может публиковать сообщенную цену в блокчейне, что позволяет создать беспристрастную и автономную цену, которая снижает риски ликвидаций.

Примерно с 12:00 до 1:00 утра по Гринвичу в День Благодарения цена DAI на Coinbase Pro начала пампиться к парам DAI/USDC, DAI/USD и ETH/DAI, достигнув отметки $1.30. Это совпало со снижением цен на ETH во всем мире примерно на 8% за тот же период времени.

За этот период 85,2 млн DAI были погашены ликвидаторами, которые изъяли залоговое имущество у адресов, занимавших DAI.

В самом крупном ликвидационном деле 17 по адресу “yield farming” было погашено 46,2 млн DAI, а 49,8 млн DAI изъято.

Адреса, которые были ликвидированы, считают, что параметры риска и ценовая подача были слишком агрессивными / обременительными.

Анализ

По сути, протокол и обновление цены выполнялись так, как было задумано; реальная торговля на крупнейшей американской бирже использовалась для агрессивного снижения риска заемщиков в протоколе.

Что было неожиданным, так это неблагоприятное состояние рынка, которое произошло, как быстро это произошло, и для многих пользователей, что это вообще могло произойти.

Рынок DAI на Compound, с 1,6 миллиардами предоставленных для заимствования DAI и 1,3 миллиардами заимствованных DAI, вырос намного больше и быстрее, чем кто-либо ожидал.

Сложный рынок кредитных заимствований (прим. автора – пирамиды долга, более подробно про эту пирамиду я писал https://tttttt.me/Defiscamcheck/412) DAI существенно больше как DEX рынка DAI, ликвидности на биржах. Именно этот риск лежит в основе оценки рыночного риска Gauntlet.

Дальнейшие действия

Это событие ликвидации должно стать тревожным сигналом для калибровки Compound протокола, который быстро масштабировался в течение лета. Я рекомендую сообществу обсудить, какие шаги, если таковые будут предприняты, следует предпринять для предотвращения подобных ликвидаций в будущем.

В широком смысле потенциальные изменения могут включать в себя:

1. Изменить рыночные параметры DAI, включая ограничение объема заимствований DAI, чтобы уменьшить объем Compound рынка заимствований DAI по отношению к торговым площадкам.
2. Изменение DAI цены привязать к нескольким ценовым ораклам, фиксировать рост выше на 5%.
3. Исключить предоставление отчетов об изменение цены DAI в некоторых случаях и полагаться только на Uniswap или использовать совершенно другой подход.

Кроме того, пострадавшие адреса громко заявили о том, что им должны компенсировать затраты на ликвидацию – говернанс протокола Compound должен решить, насколько это разумно».

Роберт, ничего, что у вас пирамидными схемами весь протокол покрыт:

Предоставил 30М -> взял в залог 21М -> взял в залог 18М и т.д. https://tttttt.me/Defiscamcheck/412

Ваш бурный рост залоченного капитала – ничто иное, как «пирамидинг» и из объема в 1 млрд с чем-то, кто знает, сколько таких персонажей, как в посте по ссылке?

А теперь адреса ликвидированных «счастливчиков» в студию:

0x909b443761bbd7fbb876ecde71a37e1433f6af6f – 46,14 млн DAI

0x189c2c1834b1414a6aee9eba5dc4b4d547c9a44c – 5,942 млн DAI (benjaminwalker.eth)
https://twitter.com/B_Walker407

0xb1adceddb2941033a090dd166a462fe1c2029484 – 4.375 + 4.332 + 3.559 + 2.887 млн DAI Medium Dex Trader|Smart LP (прим. автора – к сожалению, не такой уж и смарт :-(

Buy on the rumor sell on the fact.

Третьего дня, в чатах телеграма начал форсироваться слух, о котором сообщил ранее @leifengcrypto:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/429

А именно:
"$Sushi, $Cover, $KP3R будут глубоко интегрированы?
Интригующее заявление для владельца 2,5% эмиссии монеты.
https://twitter.com/leifengcrypto
В аналитической системе владелец монет идентифицируется как leifeng.eth.
Последим за его действиями"

На этом инсайде - 19-21 ноября KP3R вырос до 280$, а в силу подтверждения догадок по интеграции Sushi - мы увидели вчера "деньблагодаренческий" памп бегов дяди Сэма Аламеды.

Цена на Sushi взлетала с 1$ до 1,47$, но сейчас откатывает до 1,365$.

Почему? Покупай на слухах, продавай на фактах. "Buy on the rumor sell on the fact"

На смену американскому FUDу пришел китайский.

Правоохранительные органы Китая владеют 1% предложения биткоинов.

Замечал, что на рынке бывает такой настрой, когда любая негативная новость воспринимается позитивно (вспомним хуоби, окех, кукоин октябрь-ноябрь 2020 г., даже на плохих новостях BTC летел вверх, как ужаленный)

Однако сейчас, после раздачи у трехлетних максимумов, любой шорох, заставляет BTC нырять на 500-1000$.

Стоит задуматься, планирует ли китайская компартия продавать свои бэги и по какой цене?

Может у них таким образом формируется новый криптовалютный запас?

"Я твой шорт видел". И многое другое в интервью Алекса Сваневик, директора платформы nansen.ai - каналу DeFi Scam Check

АЛЕКС СВАНЕВИК: СВИДЕТЕЛЬ ВСЕХ ЛИКВИДАЦИЙ И АВТОР ПОДПИСЕЙ КОШЕЛЬКОВ АЛАМЕДЫ

Мои кааареша из Норвегии. Ладно, Дудь из меня так себе, поэтому не будем замахиваться на крутое 2-х часовое интервью и проведём краткий пятничный экспресс вопрос/ответ из Алексом Сваневик, соучредителем и генеральным директором платформы данных о 50 млн кошельках эфириума - Nansen . Алекс проработал 10 лет в области искусственного интеллекта и науки о данных, а также несколько лет в сфере управленческого консультирования.

Его платформу Nansen.ai я часто юзаю, чтоб увидеть, кто где токенов подслил, а кто затарил. Кто манипулирует рынком, а кого везут на шортокрыл.

Полезное занятие, знаете ли.

Интервью он давал неоднократно, поэтому можно перейти на оригиналы по ссылкам:
https://rebase.foundation/post/the-data-science-dao-and-on-chain-trends-alex-svanevik-interview/
https://defiprime.com/nansen

1,2,3, поехали:

Автор: Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за вашу отличную разработку – аналитическую платформу Nansen.ai

Благодаря ней, я смог увидеть многие скрытые процессы, которые на самом деле происходят перед глазами многих людей.

Будьте то безумный ликвидационный процесс в протоколе Compound или отслеживание экономической активности многих крупных инвестиционных фондов.

Видеть картину целиком и изменение в составе собственников токена за последний промежуток времени с выхода новостей по проекту – позволяет увидеть, какие из участников рынка решили выйти из токена и кто наоборот стратегически наращивает позиции.

Я в блоге часто пишу о вашей платформе и расследую как раз деятельность таких крупных манипуляторов, ведь благодаря им можно увидеть, что на самом деле творится со спросом и предложением на тот или иной токен.

Позвольте задать вам пару вопросов:

Вы пришли в криптовалюту в 2017 г. и стали свидетелем одного из самых мощных подъемов рынка. Но затем пришел отрезвляющий 2018 г., когда вертикальное падение цен на токены вызывало разочарование криптовалютой. Как вы пережили медвежий рынок?

Задаю этот вопрос потому, как полагаю, что читателям важно быть в рынке не только, когда токены удваиваются каждые несколько дней, но и в моменты криптозимы.

Не возникала ли у вас мысль, что хайп прошел и возможно следует уйти из этой сферы?

Алекс Сваневик: Честно говоря, я понял, что принятие криптографии и блокчейн-технологий во многих сферах неизбежно. В то время как действующие банки заняты тем, что роют себе могилу, казалось очевидным, что безграничные инновации в конечном итоге вытеснят традиционные финансы. Таким образом, несмотря на то, что тяжело видеть, как цены падают, потому что это негативно влияет на криптопространство многими различными способами, у меня была многолетняя перспектива с самого начала. Уже в 2018 году вы могли видеть, что DeFi начинает взлетать, поэтому развитие не останавливалось только потому, что цены падали.

Соответствующий твит я написал в 2018 году: https://twitter.com/ASvanevik/status/1070984982640975872?s=20

Автор: Планируется ли создание кастомной модификации продукта под запрос клиента, в которой можно будет установить триггеры и сценарии на действия определенных кошельков, например, когда инвестиционный фонд начинает резкое перемещение средств нескольких взаимосвязанных токенов, подготавливая «предположим» их дамп? Насколько в этом плане ваш продукт гибкий?

Алекс Сваневик: Да, это есть в нашей Дорожной карте. Она будет представлена в ближайшие месяцы. Nansen.ai платформа достаточно гибка в том, что вам не нужно кодировать, но вы все еще можете видеть миллионы различных взаимосвязей, подключая различные параметры в наших панелях мониторинга. Мы будем придерживаться этой философии и для нашей функции интеллектуальных оповещений.
Автор: Какие новые итерации планируются в nansen?

- Умные деньги: лучшее отслеживание адресов, принадлежащих самым умным инвесторам, трейдерам и «фермерам» - плюс новые информационные панели для отображения их активности.

АЛЕКС СВАНЕВИК: СВИДЕТЕЛЬ ВСЕХ ЛИКВИДАЦИЙ И АВТОР ПОДПИСЕЙ КОШЕЛЬКОВ АЛАМЕДЫ. ЧАСТЬ 2

- Мой Нансен: более персонализированный Нансен, где вы можете сохранить кошелек с вашими собственными ярлыками, любимыми панелями мониторинга, токенами и многим другим.

- Dex Stream: сделки Dex в реальном времени, улучшенные с помощью наших лейблов кошелька - нет необходимости обновлять экран. (прим. автора: будет видно в режиме реального времени, как Аламеда тыкает в попытках продать $SUSHI подороже).

- Лучшие отметки кому принадлежат кошельки: Medium Dex Trader (прим. автора лейбл, которым отмечен по сути ноунейм кошелек) уходит на пенсию – при помощи анализа взаимосвязей – возможно улучшить распознование, кто есть кто.

- Интеллектуальные оповещения: получайте уведомления, когда заметные транзакции происходят по цепочке.

- Реферальная программа: приглашайте друзей в Nansen.ai и получайте вознаграждение в стейблах.

Автор: В какие продукты на криптовалютном рынке вы верите? Что из последних вышедших продуктов вас поразило, с точки зрения tokenomics?

Алекс Сваневик: С точки зрения продукта я являюсь поклонником большинства крупных проектов DeFi: Aave, Compound, Maker, Synthetix, Uniswap, Kyber, 0x и Yearn. Это продукты и протоколы, которые я использую на регулярной основе в течение некоторого времени.
В последнее время я был впечатлен Hegic и Axie Infinity.
Но я также очень ценю многие продукты CeFi, такие как, USDC, NEXO, и BlockFi.

Автор: Посоветуйте молодому поколению, которое только начало интересовать криптовалютой, как преуспеть на поприще on-chain analysis?

Алекс Сваневик: Используйте Нансен. Если говорить серьезно, то, вероятно, людям лучше потратить свое время на анализ данных, чем пытаться заново изобрести колесо, потратив годы на создание надежной платформы данных.

Автор: Вы говорили, что инвестиционный пузырь ICO лопнул, как вы считаете, возможно ли сейчас инвестировать в проекты, поддержанные такими крупными инвестиционными фондами первого уровня (Paradigm, Pantera Capital, AZ16)?

Алекс Сваневик: Да, 100% - сейчас существует огромное количество классных проектов и инвестиционных возможностей. Вы должны лучше оценивать их, что важнее, чем в 2017 г.

Автор: Как вы считаете, какие определяющие тренды в криптовалюте нас ждут в 2021м году, на что стоит поставить ставку:
- инфраструктурные решения, развивающие сеть эфир
- NFT маркетплейсы
- опционные протоколы
- он-чейн анализ

Алекс Сваневик: Я думаю, что сочетание и синергия CeFi и DeFi будет самой впечатляющей тенденцией в 2021 году, потому что она улучшит пользовательский опыт и тем самым приведет к принятию пользователей.

Автор: и последнее, предположим у вас есть выбор: запустить ликвидацию контракта или повлиять на цену токена, так чтобы спасти многомиллионный контракт. Вопрос: какая музыка у вас будет играть на фоне, во время ликвидации?

Алекс Сваневик: Овертюра Рихарда Вагнера Таннхаузер. Richard Wagner's Tannhäuser Overture

Спасибо Алекс за ответы на вопросы, и удачи вам в науке исследования данных.

На следующей неделе напишу подробный туториал, как пользоваться этим сервисом.

Утренний дайджест 28.11.2020 г.

Борьба за 500$ в ЕТН и 17 000$ в BTC, устоим ли? Что почитать из вчерашнего?

Предложение главы Compound сообществу в связи с ликвидацией 26.11.2020 г.
https://tttttt.me/Defiscamcheck/570

Положительный сантимент в BTC приходит к концу? Китайская партия, крупнейший владелец токенов DOGE, готовится дампить свой 1% биткоинов?
https://tttttt.me/Defiscamcheck/573

Глава Nansen.ai о перспективных проектах в блокчейн-сфере и о классической музыке.
Алекс Сваневик: «Я твой шорт вижу». Баллада в двух частях
https://tttttt.me/Defiscamcheck/575
https://tttttt.me/Defiscamcheck/576