Бот набрал 10 позиций. 7 в лонг и 3 в шорт. Где-то тут должна включиться портфельная балансировка 🤔 лимит 40 позиций по 20 в каждую сторону сейчас. Лонги чувствуют себя лучше чем шорты. Гейнеры в лонгах: COMP и SYN

10 лонгов, 3 шорта.
ANIME хорошо зашортился. Сопровождение раз в сутки не самое эффективное, так как иногда сильное движение происходит внутри дня, но cross attention сетка на двух фреймах показывает ограниченную эффективность. Помогает шортам, но не лонгам. В прод пока не выводил, пока идет отладка однофреймовых моделей.
За одну сделку отвечает 5 моделей. Архитектура разная под разные задачи. CNN / CNN+Transformer.
Очень интересно наблюдать, но самое сложное - то, что сделки совершаются ночью и лезть руками в течение дня нельзя. Это вам не солана 😠

Буду краток, с наступающим! 🎄

У бота на дневках остается открытым вопрос эффективной фиксации шортов. 13 позиций в шорт хорошо плюсанули в эту ночь, отобранные и удерживаемые ботом лонги почти не просели, что говорит о фундаментальной устойчивости сигналов. Однако, закрытие шортов происходит на дневках и пока бот дождется ночи, многие альты уже отскочат обратно. Закрыл руками по 50-75% всех шортовых поз. Статичные бонус-тейки находятся далеко внизу, аж на -65%. Это издержки 10 октября. Наверное надо их двигать в -40%, но для этого дособрать иную статистику - прогнать весь период с 2020 без rolling exit model на статичных тейках. Выход из шортов по 4ч тоже более эффективен, но я его не подрубал пока в силу чуть больше сложности отладки мультифрейма, хотя в беках он показывает силу. А может быть выход по дневкам будет эффективнее этого микроменеджмента...
В общем, извечный вопрос - знает ли Витя, где ему надо выйти?
Как MFE превратить в rPNL?
Кстати, Pumpfun ML тоже в плюсе. Может мне надо делать инфокурс - как делать эффективных ботов и продавать по 10000 долларов? 🤣